- 单选题证券X的期望收益率为12%，标准差为20%。证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%。如果两个证券的相关系数为0.7，则它们的协方差为（）。
- A 、3.56%
- B 、3.78%
- C 、3.98%
- D 、4.20%
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参考答案【正确答案：B】
XY的协方差等于XY的相关系数乘以X的标准差乘以Y的标准差，即0.7*20%*27%=3.78%
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- B 、A和B的组合线
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- B 、15.5%
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- D 、12.0%
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- A 、13.5%
- B 、23.5%
- C 、22.2%
- D 、3.22%
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- A 、12.00%
- B 、13.50%
- C 、15.50%
- D 、27.00%
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- A 、最小方差组合是全部投资于A证券
- B 、最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
- C 、两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
- D 、可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
- 9 【单选题】证券X的期望收益率为12%，标准差为20%，证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%，如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为（ ）。
- A 、13.5%
- B 、23.5%
- C 、22.2%
- D 、3.22%
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- A 、最小方差组合是全部投资于A证券
- B 、最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
- C 、两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
- D 、可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
热门试题换一换
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