- 判断题期权二叉树模型只适用美式期权。（）
- A 、正确
- B 、错误
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参考答案【正确答案：B】
二叉树模型不但可以对欧式期权进行定价，也可以对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。
您可能感兴趣的试题- 1 【判断题】二叉树期权定价模型是假设支付股票红利的。
- A 、正确
- B 、错误
- 2 【判断题】二叉树期权定价模型假定市场存在套利机会。（ ）
- A 、正确
- B 、错误
- 3 【单选题】一阶段二叉树模型，看跌期权的公式为：（ ）。
- A 、p=[π
- B 、p(+)+(1-π)
- C 、p(-)]/(1-r)
- D 、p=[π
- E 、p(+)+(1-π)
- 、p(-)]/(1+r)
- 、p=[π
- 、p(-)+(1-π)
- 、p(+)]/(1+r)
- 、p=[π
- 、p(-)+(1-π)
- 、p(+)]/(1-r)
- 4 【多选题】以下对二叉树期权定价模型的假设条件说法正确的有（ ）。
- A 、交易成本与税收为零
- B 、投资者可以以无风险利率借入或贷出资金
- C 、市场无风险利率为常数
- D 、不支付股票股利
- 5 【判断题】期权二叉树模型只适用美式期权。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 6 【判断题】期权二叉树模型只适用美式期权。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 7 【判断题】期权二叉树模型只适用美式期权。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 8 【判断题】期权二叉树模型只适用美式期权。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 9 【判断题】期权二叉树模型只适用美式期权。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 10 【判断题】根据期权二叉树定价模型，影响风险中性概率的因素不包括市场利率。（）
- A 、正确
- B 、错误
热门试题换一换
- 标的物市场价格()对卖出看涨期权者有利。
- 资产管理业务投资经理、交易执行、风险控制等岗位必须相互独立，并配备专职业务人员，不得相互兼任。（）
- 在我国境内登记注册的（）可以成为期货交易所会员。
- 以下属于期货交易所章程应当载明的事项有（ ）。
- 内涵价值是期权买方立即行权合约可获得的收益。（）
- 一般而言，期货交易的盈亏是（）的整数倍。
- 期货公司首席风险官向监管部门提交上年度工作报告时，报告内容应当包括（）。
- 中国证监会认为期货市场出现异常情况的，可以采取的措施包括（）。
- 在进行国内期权交易时，买卖双方都面临一定的风险，因此交易双方都必须缴纳期货保证金。（）
- 期货公司作为场外期货交易者与期货交易所之间的桥梁和纽带，属于（）。
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