某期货交易者根据铜期货价格特征分析,欲利用Cu1509、Cu1511和Cu1512三个合约进行蝶式套_期货从业资格考试题库

单选题某期货交易者根据铜期货价格特征分析,欲利用Cu1509、Cu1511和Cu1512三个合约进行蝶式套利,在Cu1509合约上持仓20手,在Cu1511合约上持仓35手,则应持有Cu1512合约（）手。
A 、15
B 、20
C 、35
D 、55

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参考答案

【正确答案：A】

蝶式套利是：买入（或卖出）近期月份合约，同时卖出（或买入）居中月份合约，并买入（或卖出）远期月份合约。其中，居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和。
Cu1509代表的是2015年9月份到期的铜期货合约。因此11月合约数量=9月合约数量+12月合约数量。12月合约数量为：35-20=15手

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