参考答案

【正确答案：C】

选项C符合题意：令三种股票市值比重分别为、和。根据套利组合的条件有：上述两个方程有三个变量，故有多种解。令，则可解出，。为了检验这个解能否提高预期收益率，把这个解用式子：检验，可得，由于0.881%为正数，因此可以通过卖出第三种股票2745万元（=-0.183×1500）同时买入第一种股票150万元（=0.1×1500）和第二种股票1245万（=0.083×1500）就能使投资组合的预期收益率提高0.881%。同理将其余三项代入计算可得不能提高收益率。