- 客观案例题
题干：某投资者拥有价值为100万美元的资产，他希望获得与给定市场指数相同的收益。并且希望—年后其投资组合价值不低于Ф=97.27万美元，假设该市场指数的当前价格S0=100美元，一年期执行价格为K=100美元的看涨期权价格为7.69美元，一年期无风险年利率为5%。该投资者拟采用看涨期权进行投资组合保险策略。
题目：投资者购买无风险零息债券后，剩余资金可购买该股票的看涨期权（）份。
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
您可能感兴趣的试题- 1 【客观案例题】投资者购买无风险零息债券后，剩余资金可购买该股票的看涨期权（）份。
- A 、9370
- B 、9470
- C 、9570
- D 、9670
- 2 【客观案例题】投资者购买无风险零息债券后，剩余资金可购买该股票的看涨期权（）份。
- A 、9370
- B 、9470
- C 、9570
- D 、9670
- 3 【客观案例题】投资者购买无风险零息债券后，剩余资金可购买该股票的看涨期权（）份。
- A 、9370
- B 、9470
- C 、9570
- D 、9670
- 4 【客观案例题】投资者购买无风险零息债券后，剩余资金可购买该股票的看涨期权（）份。
- A 、9370
- B 、9470
- C 、9570
- D 、9670
- 5 【客观案例题】投资者购买无风险零息债券后，剩余资金可购买该股票的看涨期权（）份。
- A 、9370
- B 、9470
- C 、9570
- D 、9670
- 6 【客观案例题】投资者需要用（）万美元购买无风险零息债券。
- A 、92. 64
- B 、94. 64
- C 、96. 64
- D 、97.27
- 7 【客观案例题】投资者购买无风险零息债券后，剩余资金可购买该股票的看涨期权（）份。
- A 、9370
- B 、9470
- C 、9570
- D 、9670
- 8 【客观案例题】投资者购买无风险零息债券后，剩余资金可购买该股票的看涨期权（）份。
- A 、9370
- B 、9470
- C 、9570
- D 、9670
- 9 【客观案例题】投资者需要用（）万美元购买无风险零息债券。
- A 、92. 64
- B 、94. 64
- C 、96. 64
- D 、97.27
- 10 【客观案例题】投资者购买无风险零息债券后，剩余资金可购买该股票的看涨期权（）份。
- A 、9370
- B 、9470
- C 、9570
- D 、9670
热门试题换一换
- 套期保值者具有的特点是( )。
- 按照中国期货业协会《期货公司执行金融期货投资者适当性制度管理规则》，期货公司客户开发责任追究制度应当明确（）的责任。
- CME欧洲美元期货交易的报价采用（ ）。
- 刘某为甲期货公司从业人员，在得知乙期货公司给居间人较高的返佣后，私下将新开发的客户介绍给乙期货公司。刘某违反的期货从业人员执业行为准则是（）。
- 在无套利市场中，无分红标的资产的期权而言，期权的价格应满足（）。
- 由于（）原因，造成客户交易指令未能全部或部分成交的，期货公司不承担责任。
- 期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务，应当遵循的原则包括（ ）。
- 对基差买方来说，基差交易模式的优点有（）。
- 社会总投资I的金额为（）亿元。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
99R8q