- 单选题商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（ ）。
- A 、第一种方案的VaR值大于第二种方案的VaR
- B 、第一种方案的VaR值小于第二种方案的VaR
- C 、两种方案的VaR值不可比
- D 、由于是针对同一交易头寸，两种方案的VaR值相等
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参考答案【正确答案：B】
VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。由于是针对同一交易头寸，所以第二种方案的VaR值大于第一种方案的VaR。
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