- 多选题在满足的()等假设条件下,股指期货合约的理论价格与远期合约的理论价格是一致的
- A 、融券以及卖空十分便利,且卖空所得资金可以立即使用
- B 、期、现两个市场都具有足够的流动性
- C 、暂时忽略期货交易所需占用的保证金以及可能发生的追加保证金
- D 、暂不考虑交易成本

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【正确答案:A,B,C,D】
考查股指期货理论价格计算的相关假设条件。相关的假设条件有:暂不考虑交易费用,期货交易所需占用的保证金以及可能发生的追加保证金也暂时忽略;期、现两个市场都有足够的流动性,使得交易者可以再当前价位上成交;融券以及卖空极易进行,且卖空所得资金随时可以使用。

- 1 【多选题】如果股票指数期货合约的标的物满足以下条件( )之一,美国商品期货委员会(CFTC)和美国证券交易委员会认为该指数是宽基指数。
- A 、含5个或更多个股票;单个成分股权重不超过30%;权重最大的5个股票累计权重不超过指数的60%;平均日交易额处于最后1/4的成分股累计的平均日交易额超过5000万美元,如果指数至少有15个股票则超过3000万美元
- B 、含5个或更多个股票;单个成分股权重不超过30%;每个成分股均为大盘股(按照市值和平均日交易量都排入前500家的股票)
- C 、含10个或更多个股票;单个成分股权重不超过30%;权重最大的5个股票累计权重不超过指数的60%;平均日交易额处于最后1/4的成分股累计的平均日交易额超过5000万美元,如果指数至少有15个股票则超过3000万美元
- D 、含9个或更多个股票;单个成分股权重不超过30%;每个成分股均为大盘股(按照市值和平均日交易量都排入前500家的股票)
- 2 【单选题】投资股指期货,假设一张合约的价值为F,共买入N张多头合约,保证金比率为12%,那么股指期货占用的资金P为()。
- A 、(F×12%)/N
- B 、(F×N)/12%
- C 、F×N×12%
- D 、F/(N×12%)
- 3 【客观案例题】假设买入沪深300指数期货合约的价格为2810点,6个月后,股指期货交割价格为3500点(忽略交易成本),则该基金6个月后的到期收益为()亿元。
- A 、3.342
- B 、4.432
- C 、5.144
- D 、6.123
- 4 【多选题】在满足的()等假设条件下,股指期货合约的理论价格与远期合约的理论价格是一致的
- A 、融券以及卖空十分便利,且卖空所得资金可以立即使用
- B 、期、现两个市场都具有足够的流动性
- C 、暂时忽略期货交易所需占用的保证金以及可能发生的追加保证金
- D 、暂不考虑交易成本
- 5 【单选题】投资股指期货,假设一张合约的价值为F,共买入N张多头合约,保证金比率为12%,那么股指期货占用的资金P为()。
- A 、(F×12%)/N
- B 、(F×N)/12%
- C 、F×N×12%
- D 、F/(N×12%)
- 6 【客观案例题】假设买入沪深300指数期货合约的价格为2810点,6个月后,股指期货交割价格为3500点(忽略交易成本),则该基金6个月后的到期收益为()亿元。
- A 、3.342
- B 、4.432
- C 、5.144
- D 、6.123
- 7 【客观案例题】假设买入沪深300指数期货合约的价格为2810点,6个月后,股指期货交割价格为3500点(忽略交易成本),则该基金6个月后的到期收益为()亿元。
- 8 【客观案例题】假设买入沪深300指数期货合约的价格为2810点,6个月后,股指期货交割价格为3500点(忽略交易成本),则该基金6个月后的到期收益为()亿元。
- A 、3.342
- B 、4.432
- C 、5.144
- D 、6.123
- 9 【客观案例题】假设买入沪深300指数期货合约的价格为2810点,6个月后,股指期货交割价格为3500点(忽略交易成本),则该基金6个月后的到期收益为()亿元。
- A 、3.342
- B 、4.432
- C 、5.144
- D 、6.123
- 10 【客观案例题】假设买入沪深300指数期货合约的价格为2810点,6个月后,股指期货交割价格为3500点(忽略交易成本),则该基金6个月后的到期收益为()亿元。
- A 、3.342
- B 、4.432
- C 、5.144
- D 、6.123
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