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参考答案
该资产组合收益率的标准差=1.08×15%/0.9=18%
18%×18%=0.6×0.6×16%×16% +0.4×0.4×25%×25%+2×0.6×0.4×r×16%×25%
即：324=92.16+192×r+100
解得：r=0.69
协方差=0.69×16%×25%=2.76%
【思路点拨】
（1）根据教材中β系数的定义公式可知，资产组合的β系数=资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数×资产组合收益率的标准差/市场组合收益率的标准差，所以，资产组合收益率的标准差=资产组合的β系数×市场组合收益率的标准差/资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数。
（2）两项资产收益率的协方差=两项资产收益率的相关系数×一项资产收益率的标准差×另一项资产收益率的标准差
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