- 综合题（主观）
题干：D股票的当前市价为25元/股，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下：（1）以D股票为标的资产的到期时间为半年的看涨期权，执行价格为25.3元；以D股票为标的资产的到期时间为半年的看跌期权，执行价格也为25.3元。（2）根据D股票历史数据测算的连续复利报酬率的标准差为0.4。（3）无风险年利率为4%。（4）1元的连续复利终值如下：[1479201704221-image/0842.jpg]
题目：若年收益的标准差不变，利用两期二叉树模型计算股价上行乘数与下行乘数，并确定以该股票为标的资产的看涨期权的价格。
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