- 客观案例题某基金经理管理一个股票组合，该组合的构成与标准普尔500指数的构成相似。目前，该股票组合的贝塔值βs=0.9，目标贝塔值是βT=1.1，标普500期货的贝塔值βf=0.95。现在股票市值为10 000 000美元，每份期货价格为250 000美元。要实现目标的贝塔值，应怎样操作？（）
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参考答案【正确答案：B】
按式Nf=[(βT-βs)/βf](S/f)=(1.1-0.9)/0.95(10 000 000/250 000)=-8.42，四舍五入，该基金经理需买入8手股指期货合约。
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=0.95。现在股票市值为10000000美元，每份期货的价格为250000美元。要实现目标的贝塔值，应怎样进行操作。 - A 、买入7手股指期货合约
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