- 单选题下列与垂直套利不是一个概念的是（ ）。
- A 、垂直价差套利
- B 、日历套利
- C 、货币套利
- D 、执行价差套利
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参考答案【正确答案：B】
垂直套利，也称垂直价差套利、货币套利或执行价差套利，采用这种套利方法可将风险和收益限定在一定范围内。B项，日历套利是指水平套利，也称时间价差套利。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】以下牛市垂直套利的策略说法正确的有（ ）。
- A 、卖1份低执行价格的看涨期权，买1份高执行价格的看涨期权；或买1份低执行价格的看跌期权，卖一份高执行价格的看跌期权
- B 、卖1份低执行价格的看跌期权，买1份高执行价格的看跌期权；或买1份低执行价格的看涨期权，卖一份高执行价格的看涨期权
- C 、不管是看涨期权还是看跌期权，都是卖1份低执行价格的期权，买1份高执行价格的期权
- D 、不管是看涨期权还是看跌期权，都是买1份低执行价格的期权，卖1份高执行价格的期权
- 2 【多选题】垂直套利的主要形式包括（ ）。
- A 、牛市看涨期权垂直套利
- B 、牛市看跌期权垂直套利
- C 、熊市看涨期权垂直套利
- D 、熊市看跌期权垂直套利
- 3 【单选题】下列（ ）项与其他三项所述非一个概念。
- A 、水平套利
- B 、日历套利
- C 、执行价差套利
- D 、时间价差套利
- 4 【单选题】牛市看跌期权垂直套利履约后头寸为（ ）。
- A 、买高卖低
- B 、卖高买低
- C 、买高同时买低
- D 、卖高同时卖低
- 5 【判断题】垂直套利的交易方式表现为按照不同的权利金同时买进和卖出同一合约月份的看涨期权或看跌期权。（ ）
- A 、正确
- B 、错误
- 6 【判断题】牛市看涨期权垂直套利履约后头寸为卖低买高。（ ）
- A 、正确
- B 、错误
- 7 【单选题】采用垂直套利策略可以实现（ ）。
- A 、风险无限，收益无限
- B 、风险有限，收益无限
- C 、风险有限，收益有限
- D 、风险无限，收益有限
- 8 【判断题】熊市看涨期权垂直套利履约后的头寸是买低卖高。
- A 、正确
- B 、错误
- 9 【判断题】牛市看涨期权垂直套利履约后的头寸是买低卖高。
- A 、正确
- B 、错误
- 10 【多选题】垂直套利策略的形式有（ ）。
- A 、牛市看涨期权垂直套利
- B 、牛市看跌期权垂直套利
- C 、熊市看涨期权垂直套利
- D 、熊市看跌期权垂直套利
热门试题换一换
- 1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（）点。
- 欧洲美元定期存款期货合约实行现金结算方式是因为( )。
- 近月合约价格高于远月合约价格的市场为反向市场。（）
- 2015年3月9日，A在CME卖出50手9月份欧元兑换美元期货合约，价格为1.1106，在6月9日，A以1.0912的价格将合约对冲平仓，则A收益为（）美元。（欧元兑换美元的合约为12.5万欧元）
- 期货公司为客户申请、注销各期货交易所交易编码，以及修改与交易编码相关的客户资料，应当统一通过( )办理。
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