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首页 期货从业资格考试 题库 正文
  • 客观案例题
    题干：某基金经理持有1亿元面值的债券A，现在希望用国债期货对冲其利率风险。债券A、CTD券和国债期货的信息如下表所示。[up/201711/1120a99bc2a840a64313a134fb848526b381.png]
    题目：比较修正久期法和BPV法这两种计算方法，（ ）。
  • A 、基点价值法计算的套期保值比例更准确
  • B 、久期中性法计算的套期保值比例更准确
  • C 、两种算法的准确性相同
  • D 、两者不具备可比性

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参考答案

【正确答案：A】

当利率变动较大时，用修正久期度量债券价格的变动并不精确。相对的，基点价值法计算的套期保值比例更准确。

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