- 客观案例题
题干：某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点。
题目：一段时间后，10月股指期货合约下跌到3132.0点，而股票组合市值增长了6.73%。此时基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此操作共利（）。 - A 、8113.1
- B 、8357.4
- C 、8524.8
- D 、8651.3
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参考答案【正确答案：B】
应卖出股指期货合约数为：β×现货总价值/（期货指数点×每点乘数）=0.92×800 000 000 /（3263.8×300）=752手；
则此次Alpha 策略的操作共利为：8亿元×6.73%+（3263.8-3132.0）×752×300=8357.4万元。
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- A 、 跨期套利
- B 、 跨品种套利
- C 、 跨市套利
- D 、 以上都不对
- 2 【客观案例题】一段时间后，10月股指期货合约下跌到3132.0点；股票组合市值增长了6.73%。基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利（）万元。
- A 、8113.1
- B 、8357.4
- C 、8524.8
- D 、8651.3
- 3 【客观案例题】一段时间后，10月股指期货合约下跌到3132.0点，而股票组合市值增长了6.73%。此时基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此操作共利（）。
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- B 、8357.4
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