- 判断题对于看跌期权随着到期日的临近，当标的资产=行权价时，Delta收敛于-1。（）
- A 、正确
- B 、错误
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参考答案【正确答案：B】
对于看跌期权，随着到期日的临近，实值期权（标的价格<行权价）Delta收敛于-1；平价期权（标的价格=行权价）Delta收敛于-0.5；虚值期权（标的价格>行权价）Delta收敛于0。
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- B 、错误
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- A 、正确
- B 、错误
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