- 单选题某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,其当前市场价值为75万港元,且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时市场利率为6%,恒生指数为15000点,3个月后交割的恒指期货为15200点。交易者认为存在期现套利机会,在买进相应的股票组合的同时,卖出1张恒指期货合约,交易者采用该策略将( )港元。(1点50港元)
- A 、损失7600
- B 、盈利3800
- C 、损失3800
- D 、盈利7600

扫码下载亿题库
精准题库快速提分

【正确答案:B】
将港元换算为指数点, 75万/50=15000点,5000港元/50=100点;
75万港元3个月的资金占用成本为:15000×6%×3/12=225点;1个月后获得可获得2个月本利和为:100+100×6%×2/12=101点。
股指期货理论价格=现货价格+资金占用成本-利息收入=15000+225-101=15124点。
15200>15124实际期价高于理论价格,即高估,买入股指现货,同时卖出股指期货套利会盈利。盈利为(15200-15124)×1×50= 3800港元。

- 1 【单选题】某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,其当前市场价值为75万港元,且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时,市场利率为6%,恒生指数为15000点,3个月后价格的恒指期货为15200点。(恒指期货合约的乘数为50港元)问题(1)这时,交易者认为存在期现套利机会,应该()
- A 、在买进该股票组合的同时,卖出1张恒指期货合约
- B 、在卖出该股票组合的同时,买进1张恒指期货合约
- C 、在卖出该股票组合的同时,卖出1张恒指期货合约
- D 、在买进该股票组合的同时,买进1张恒指期货合约
- 2 【单选题】某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,其当前市场价值为75万港元,且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时,市场利率为6%,恒生指数为15000点,3个月后价格的恒指期货为15200点。(恒指期货合约的乘数为50港元)问题(2)交易者采用上述期现套利交易策略,三个月后,该交易者将恒指期货头寸平仓,同时将一揽子股票组合对冲,则该笔交易()港元(不考虑交易费用)。
- A 、损失3800
- B 、损失7600
- C 、盈利3800
- D 、盈利7600
- 3 【单选题】某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,其当前市场价值为75万港元,且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时,市场利率为6%,桓生指数为15000点,(恒生指数期货合约的乘数为50港元),则3个月后交割恒生指数期货合约理论价格为()点。
- A 、15124
- B 、15225
- C 、15326
- D 、15420
- 4 【单选题】某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,其当前市场价值为75万港元,且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时,市场利率为6%,桓生指数为15000点,(恒生指数期货合约的乘数为50港元),则3个月后交割恒生指数期货合约理论价格为()点。
- A 、15124
- B 、15225
- C 、15326
- D 、15420
- 5 【单选题】某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,其当前市场价值为75万港元,且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时市场利率为6%,恒生指数为15000点,3个月后交割的恒指期货为15200点。交易者认为存在期现套利机会,在买进相应的股票组合的同时,卖出1张恒指期货合约,交易者采用该策略将( )港元。(1点50港元)
- A 、损失7600
- B 、盈利3800
- C 、损失3800
- D 、盈利7600
- 6 【单选题】某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,其当前市场价值为75万港元,且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时市场利率为6%,恒生指数为15000点,3个月后交割的恒指期货为15200点。交易者认为存在期现套利机会,在买进相应的股票组合的同时,卖出1张恒指期货合约,交易者采用该策略将( )港元。(1点50港元)
- A 、损失7600
- B 、盈利3800
- C 、损失3800
- D 、盈利7600
- 7 【单选题】某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,其当前市场价值为75万港元,且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时,市场利率为6%,桓生指数为15000点,(恒生指数期货合约的乘数为50港元),则3个月后交割恒生指数期货合约理论价格为()点。
- A 、15124
- B 、15225
- C 、15326
- D 、15420
- 8 【单选题】某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,其当前市场价值为75万港元,且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时,市场利率为6%,桓生指数为15000点,(恒生指数期货合约的乘数为50港元),则3个月后交割恒生指数期货合约理论价格为()点。
- A 、15124
- B 、15225
- C 、15326
- D 、15420
- 9 【单选题】某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,其当前市场价值为75万港元,且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时,市场利率为6%,桓生指数为15000点,(恒生指数期货合约的乘数为50港元),则3个月后交割恒生指数期货合约理论价格为()点。
- A 、15124
- B 、15225
- C 、15326
- D 、15420
- 10 【单选题】某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,其当前市场价值为75万港元,且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时市场利率为6%,恒生指数为15000点,3个月后交割的恒指期货为15200点。交易者认为存在期现套利机会,在买进相应的股票组合的同时,卖出1张恒指期货合约,交易者采用该策略将( )港元。(1点50港元)
- A 、损失7600
- B 、盈利3800
- C 、损失3800
- D 、盈利7600
热门试题换一换
- 下列关于趋势线的说法,不正确的是( )。
- 下列主体中,应当遵守国务院期货监督管理机构有关保证金存管监控的规定的有()。
- 公司制期货交易所设监事会,成员不得少于( )人。
- 下列属于专业投资者的是()。
- 机构投资者是指用自有资金或者从公众手中筹集的资金进行期货投机活动的机构。()
- 中国金融期货交易所的沪深300股指期货的最小变动价位是()。
- 期货保证金存管银行是由()指定,协助交易所办理期货交易结算业务的银行。
- 小王对期货投资很感兴趣决定在某期货公司开户进行期货交易,由于身份证件遗失,小王持本人身份证复印件和单位的工作证件前往公司开户,公司向小王讲解了期货交易的过程和期货交易的风险,与小王签订了《期货经纪合同》。关于期货交易账户,下列做法中错误的是()。
- 根据《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》,期货市场的居间人()。
- 证券期货经营机构应当按照资产管理合同的约定向投资者提供资产管理计划季度报告,下列属于需要披露的信息是()。
- 上海银行间同业拆放利率Shibor是()利率。

亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
