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首页 证券投资顾问考试 题库 正文
  • 不定项
    题干：假设投资者A手中持有某种现货资产价值1000000元，目前现货价格为1000元。拟运用某种标的资产与该资产相似的期货合约进行3个月期的对冲。如果该现货资产价格季度变化的标准差为0.55元，该期货价格季度变化的标准差为0.75元，两个价格变化的相关系数为0.7，每份期货合约规模为100000元，期货价格60元。
    题目：投资者应如何操作？（）
  • A 、持有3份期货空头
  • B 、卖出3份期货空头
  • C 、持有2份期货空头
  • D 、卖出3份期货空头

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参考答案

【正确答案：A】

N=h*（1000000/100）/（100000/60）=3份。


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