- 多选题在进行估值期望现套利时,套利应该()
- A 、在期指处于无套利区间的上界之上进行正向套利
- B 、在期指处于无套利区间的上界之下进行正向套利
- C 、在期指处于无套利区间的下界之上进行反向套利
- D 、在期指处于无套利区间的下界之下进行反向套利
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参考答案【正确答案：A,D】
将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的下界”，只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。
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- A 、②
- B 、③
- C 、④
- D 、①
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- A 、②
- B 、③
- C 、④
- D 、①
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- B 、③
- C 、④
- D 、①
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- A 、②
- B 、③
- C 、④
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- D 、①
