- 单选题2010年3月1日，A股票以26.00美元的价格交易。此时以0.35美元出售2011年3月1日到期、执行价为20美元的看跌期权，并以1.80美元买入2011年3月1日到期、执行价为25美元的看跌期权，则下列说法错误的是（）。
- A 、最大风险为1.45美元
- B 、净债务为1.45美元
- C 、盈亏平衡点为3.55美元
- D 、最大收益为3.55美元
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参考答案【正确答案：C】
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- A 、损益为1.05美元
- B 、最小损失是23.95美元
- C 、最大收益是1.05美元
- D 、盈亏平衡点是23.95美元
- 2 【多选题】2010年3月1日，A股票以28.88美元的价格交易。此时以4.38美元购买2011年3月1日到期，执行价为27.50美元的看涨期权，则以下说法正确的有（）。
- A 、损益为4.38美元
- B 、最大收益随着股价上涨趋于无限
- C 、最大损失为31.88美元
- D 、盈亏平衡点为31.88美元
- 3 【单选题】2010年3月1日，A股票以28.20美元的价格交易。此时以28.20美元买入股票出售2011年3月1日到期，权利金为0.90美元、执行价为30美元的看涨期权，则下列说法错误的是（）。
- A 、盈亏平衡点为27.30美元
- B 、损益为27.30美元
- C 、最大风险为27.30美元
- D 、最大收益为27.30美元
- 4 【单选题】3月1日，某基金持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现货指数为3780点，期货合约的乘数为100元，则需要交易的期货合约张数是( )。
- A 、62张
- B 、64张
- C 、43张
- D 、34张
- 5 【单选题】 A公司在3月1日发行了1000万美元的一年期债券，该债券每季度付息，利率为3M—LIBOR(伦敦银行间同业拆借利率)+25个基点(BP)计算得到。即A公司必须在6月1日、9月1日、12月1日支付利息，并在下一年的3月1日支付利息和本金。A公司与B银行签订了一份利率为5%的上限期权，按季度付息，且支付日和付息日相同。 如果市场利率3M-LIBOR为6%，A公司最终支付( )万美元。
- A 、15.625
- B 、13.125
- C 、2.5
- D 、0
- 6 【单选题】3月1日，某基金持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现货指数为3780点，期货合约的乘数为100元，则需要交易的期货合约张数是( )。
- A 、62张
- B 、64张
- C 、43张
- D 、34张
- 7 【单选题】3月1日，某基金持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现货指数为3780点，期货合约的乘数为100元，则需要交易的期货合约张数是( )。
- A 、62张
- B 、64张
- C 、43张
- D 、34张
- 8 【单选题】3月1日，某基金持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现货指数为3780点，期货合约的乘数为100元，则需要交易的期货合约张数是( )。
- A 、62张
- B 、64张
- C 、43张
- D 、34张
- 9 【单选题】3月1日，某基金持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现货指数为3780点，期货合约的乘数为100元，则需要交易的期货合约张数是( )。
- A 、62张
- B 、64张
- C 、43张
- D 、34张
- 10 【单选题】3月1日，某基金持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现货指数为3780点，期货合约的乘数为100元，则需要交易的期货合约张数是( )。
- A 、62张
- B 、64张
- C 、43张
- D 、34张
