- 多选题下列关于风险测定指标的说法，正确的有( )。
- A 、标准差和方差可以用来衡量投资的风险
- B 、方差越大，数据的波动也越大
- C 、标准差表示一组数据偏离其均值的平均距离
- D 、变异系数就是标准差与预期收益率的比值
- E 、变异系数越大，投资项目越优
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参考答案【正确答案：A,B,C,D】
[解析] 变异系数越小，投资项目越优，选项E说法有误。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是( )。
- A 、衡量商业银行风险变化的范围
- B 、属于静态指标
- C 、包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率
- D 、包括流动性风险指标
- 2 【单选题】下列关于关键风险指标监测示例说法不正确的是( )。
- A 、交易结果和财务核算结果之间的差异缩小意味着存在管理报表和决策基础不稳的风险
- B 、监控系统故障时间变化可以及时发现和处理业务系统故障
- C 、监控客户投诉可以帮助商业银行了解在服务传达到客户之前没有被发现的错误
- D 、总培训费用增加但人均培训费用下降，表明有部分员工没有受到应有的培训
- 3 【多选题】下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的有( )。
- A 、衡量商业银行风险变化的程度
- B 、包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率
- C 、属于静态指标
- D 、表示为资产质量从前期到本期变化的比率
- E 、是风险监管核心指标的主要类别之一
- 4 【多选题】下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是( )。
- A 、衡量商业银行风险变化的范围
- B 、属于静态指标
- C 、包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率
- D 、包括流动性风险指标
- E 、表示为资产质量从前期到本期变化的比率
- 5 【多选题】关于风险测定指标的说法，不正确的有( )。
- A 、标准差和方差都可以用米衡量投资的风险
- B 、方差越大，数据的波动也越大
- C 、标准差表示一组数据偏离其均值的平均距离
- D 、变异系数等于预期收益率/标准差
- E 、变异系数越大，投资项日越优
- 6 【多选题】关于风险测量的VaR指标，下列说法正确的是( )。
- A 、VaR的含义指在市场正常波动下．某一金融资产或证券组合的最大可能损失
- B 、VaR指标包括VaB和VaW
- C 、VaB代表一定概率下产品所能达到的最低期望收益率
- D 、VaW代表一定概率下产品所能达到的最高期望收益率
- E 、更确切的说，VaR指在一定概率水平(置信度)下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失
- 7 【多选题】下列关于风险测定指标的说法，正确的是( )。
- A 、标准差和方差可以用来衡量投资的风险
- B 、方差越大，数据的波动也越大
- C 、标准差表示一组数据偏离其均值的平均距离
- D 、变异系数就是标准差与预期收益率的比值
- E 、变异系数越大，投资项目越优
- 8 【多选题】下列关于风险监测主要指标的说法，正确的有( )。
- A 、关联授信比例=全部关联方授信总额/资本净额×100%
- B 、逾期贷款率=逾期贷款余额/贷款总余额×100%
- C 、不良贷款拨备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）×（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）
- D 、预期损失率=预期损失/各项贷款×100%
- E 、不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款×100%
- 9 【多选题】下列关于风险监测主要指标的说法，正确的有( )。
- A 、关联授信比例=全部关联方授信总额/资本净额×100%
- B 、逾期贷款率=逾期贷款余额/贷款总余额×100%
- C 、不良贷款拨备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）×（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）
- D 、预期损失率=预期损失/各项贷款×100%
- E 、不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款×100%
- 10 【多选题】下列关于风险监测主要指标的说法，正确的有( )。
- A 、关联授信比例=全部关联方授信总额/资本净额×100%
- B 、逾期贷款率=逾期贷款余额/贷款总余额×100%
- C 、不良贷款拨备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）×（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）
- D 、预期损失率=预期损失/各项贷款×100%
- E 、不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款×100%
