某套利者利用棕榈油期货进行套利，T0时刻建仓后棕榈油期货价格变化情况如表所示则平仓时价差缩小的情况_期货从业资格考试题库

多选题某套利者利用棕榈油期货进行套利，T0时刻建仓后棕榈油期货价格变化情况如表所示。则平仓时价差缩小的情况有（）。
A 、④
B 、③
C 、②
D 、①

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参考答案

【正确答案：B,D】

建仓时，价差为高价减低价，即9月合约价格-12月合约价格：5056-5015=41元/吨。平仓时，也需用9月合约价格-12月合约价格。①价差：5045-5005=40元/吨；②价差：5030-4985=45元/吨；③价差：5090-5060=30元/吨；④价差：5085-5030=55元/吨。价差缩小的是①③，选项BD正确。

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