- 客观案例题
题干：已知策略A和策略B的收益情况如下图所示，假设无风险利率为6%。[up/201703/71131c25597b4db78c64d03f905513fe.png]
题目：则策略A和策略B的夏普比率分别是（）。 - A 、0.53；0.83
- B 、0.756 ；0.696
- C 、0.86 ；0.65
- D 、0.56；0.45
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参考答案【正确答案：B】
夏普比率的计算公式为：S=（R-r）/σ ；年化无风险收益为6%，则月度无风险利率为6%/12=0.5%。
策略A的月均收益率为6.67%，标准差为8.16%，代入公式，则策略A的夏普比率为（6.67%-0.5%）/8.16%=0.756；
策略B的月均收益率为9.33%，标准差为12.69%，代入公式，夏普比率为（9.33%-0.5%）/12.69%=0.696。
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