- 单选题如果一个国债组合久期为5,组合价值为1亿元,现在投资经理买入20手国债期货,价值1950万元,国债期货久期为6.5,则该组合的目前久期为()。[参考公式:组合久期=(初始组合久期×初始组合价值+期货久期×期货市值)/初始组合市值]
- A 、6.1875
- B 、6.2675
- C 、6.3545
- D 、6.5501

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【正确答案:B】
带入公式可得:组合久期=(5×1亿+6.5×1950万)/1亿=6.2675

- 1 【客观案例题】如果不改变现券组合,仅运用国债期货取得相同的风险敝口,假设国债期货久期为5.5,价格为99元,则需要()国债期货。
- A 、买入22手
- B 、卖出22手
- C 、买入35手
- D 、卖出35手
- 2 【单选题】债券组合的基点价值为3200,国债期货合约对应的CTD基点价值为110,为将债券组合的基点价值降至2000,则应()国债期货合约。
- A 、买入10手
- B 、卖出10手
- C 、买入11手
- D 、卖出11手
- 3 【客观案例题】如果不改变现券组合,仅运用国债期货取得相同的风险敝口,假设国债期货久期为5.5,价格为99元,则需要()手国债期货。
- A 、买入125
- B 、卖出125
- C 、买入114
- D 、卖出114
- 4 【客观案例题】如果不改变现券组合,仅运用国债期货取得相同的风险敝口,假设国债期货久期为5.5,价格为99元,则需要()手国债期货。
- A 、买入125
- B 、卖出125
- C 、买入114
- D 、卖出114
- 5 【单选题】如果一个国债组合久期为5,组合价值为1亿元,现在投资经理买入20手国债期货,价值1950万元,国债期货久期为6.5,则该组合的目前久期为()。[参考公式:组合久期=(初始组合久期×初始组合价值+期货久期×期货市值)/初始组合市值]
- A 、6.1875
- B 、6.2675
- C 、6.3545
- D 、6.5501
- 6 【客观案例题】如果不改变现券组合,仅运用国债期货取得相同的风险敝口,假设国债期货久期为5.5,价格为99元,则需要()手国债期货。
- A 、买入125
- B 、卖出125
- C 、买入114
- D 、卖出114
- 7 【客观案例题】如果不改变现券组合,仅运用国债期货取得相同的风险敝口,假设国债期货久期为5.5,价格为99元,则需要()国债期货。
- A 、买入22手
- B 、卖出22手
- C 、买入35手
- D 、卖出35手
- 8 【客观案例题】如果不改变现券组合,仅运用国债期货取得相同的风险敝口,假设国债期货久期为5.5,价格为99元,则需要()国债期货。
- 9 【单选题】假设某债券投资组合久期为5,组合价值为1亿元,现投资经理买入20手国债期货,价值1950万元,国债期货久期为6.5,则该组合的久期为()。[参考公式:组合久期=(初始组合久期×初始组合价值+期货久期×期货市值)/初始组合市值]
- A 、6.1875
- B 、6.2675
- C 、6.3545
- D 、6.5501
- 10 【单选题】假设某债券投资组合久期为5,组合价值为1亿元,现投资经理买入20手国债期货,价值1950万元,国债期货久期为6.5,则该组合的久期为()。[参考公式:组合久期=(初始组合久期×初始组合价值+期货久期×期货市值)/初始组合市值]
- A 、6.1875
- B 、6.2675
- C 、6.3545
- D 、6.5501
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