2021年证券从业资格考试《金融市场基础知识》考试共100题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第八章 金融风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、VaR方法可应用在（）。Ⅰ.风险管理与控制Ⅱ.资产配置与投资决策Ⅲ.绩效评价Ⅳ.风险监管【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

正确答案:A

答案解析:选项A正确：相对于以往风险度量方法，VaR的全面性、简明性、实用性决定了其在金融风险管理中有着广泛的应用基础，主要表现在风险管理与控制、资产配置与投资决策、绩效评价和风险监管等方面。

2、（）年，哈里·马科维茨建立了均值-方差证券组合投资模型，提出了解决投资决策中最优化投资配置问题。【选择题】

A.1947

B.1950

C.1952

D.1956

正确答案:C

答案解析:选项C正确：1952年，哈里·马科维茨建立了均值-方差证券组合投资模型，提出了解决投资决策中最优化投资配置问题。在模型中方差作为对风险的量度，其最小化被用来确定最优化的投资比例。VaR与方差直接相关，其作为风险限额指标实质上对方差附加了一种限制。因此，作为VaR约束下的马科维茨均值一方差模型的最优化投资决策问题就自然被人们加以利用。

3、下列关于净稳定资金率计算方法正确的是（）。【选择题】

A.净稳定资金率=可用资金/所需的稳定资金*100%

B.净稳定资金率=可用稳定资金/所需的资金*100%

C.净稳定资金率=总体稳定资金/所需的稳定资金*100%

D.净稳定资金率=可用稳定资金/所需的稳定资金*100%

正确答案:D

答案解析:选项D正确：净稳定资金率=可用稳定资金/所需的稳定资金*100%。

4、（）是金融机构的核心竞争力。【选择题】

A.风险控制

B.风险分散

C.风险管理

D.风险规避

正确答案:C

答案解析:选项C正确：金融机构的本质是承担和经营风险的企业，风险管理是金融机构的核心竞争力。

5、金融机构通常釆用客户调查问卷、产品风险评估与充分披露等方法，根据（）和资产分级匹配原则，避免误导投资者和错误销售。【选择题】

A.客户分级

B.产品收益

C.客户风险

D.产品规模

正确答案:A

答案解析:选项A正确：实践中，金融机构通常采用客户调查问卷、产品风险评估与充分披露等方法，根据客户分级和资产分级匹配原则，避免误导投资者和错误销售。