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当前位置: 首页银行从业资格考试风险管理(初级)模拟试题正文
2021年银行从业资格考试《风险管理(初级)》模拟试题1102
帮考网校2021-11-02 16:08

2021年银行从业资格考试《风险管理(初级)》考试共120题,分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道,附答案解析,供您考前自测提升!


1、资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本(   )与风险加权资产之间的比率。【单选题】

A.监管资本

B.经济资本

C.会计资本

D.账面资本

正确答案:A

答案解析:资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本(即监管资本)与风险加权资产之间的比率(选项A符合题意)。

2、下列关于资本作用的说法,正确的有( )。【多选题】

A.资本为商业银行提供融资

B.吸收和消化损失

C.支持商业银行过度业务扩张和风险承担

D.维持市场信心

E.为商业银行管理,尤其是风险管理提供最根本的驱动力

正确答案:A、B、D、E

答案解析:商业银行以负债经营为特色,其资本所占比重较低,融资杠杆率很高,因此承担着巨大的风险。正是因为商业银行时刻面临着风险的挑战,其资本所肩负的责任和发挥的作用比一般企业更为重要,主要有下面几个体现:(1)资本为商业银行提供融资(选项A说法正确)。(2)吸收和消化损失(选项B说法正确)。(3)限制业务过度扩张和风险承担,增强银行系统的稳定性(选项C说法错误)。(4)维持市场信心(选项D说法正确)。(5)为风险管理提供最根本的驱动力(选项E说法正确)。

3、市场风险限额管理体系主要包括(   )。【多选题】

A.交易组合定义

B.限额结构

C. 限额指标设定与审批

D. 限额监控与报吿

E.限额调整

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:市场风险限额管理体系主要包括交易组合定义、限额结构和限额指标设定与审批、限额监控与报吿、限额调整、超限额管理等(选项ABCDE符合题意)。

4、在商业银行信用风险识别过程中,分析企业偿债能力的指标不包括( )。【单选题】

A.存货周转率

B.速动比率

C.资产负债比率

D.利息保障倍数

正确答案:A

答案解析:选项A:存货周转率属于效率比率,不可以用于衡量偿债能力。选项B:速动比率属于流动比率,可以用于衡量偿债能力;选项C:资产负债比率属于杠杆比率,可以用于衡量偿债能力;选项D:利息保障倍数属于杠杆比率,可以用于衡量偿债能力。

5、新产品/业务因没有遵循规则和准则可能受到监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险是指(  )。【单选题】

A.违规风险

B.监管风险

C.合规风险

D.操作风险

正确答案:C

答案解析:选项C正确。合规风险:指新产品/业务因没有遵循规则和准则可能受到监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。

6、缺口分析侧重于计量利率变动对银行长期收益的影响,而久期分析能够对利率变动的短期影响进行评估。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响,而久期分析能够计量利率风险对银行整体经济价值的影响。

7、压力测试的六项基本作用包括()。【多选题】

A.评估银行盈利、资本和流动性承受压力事件的能力,为银行设定风险偏好、制定资本和流动性规划提供依据

B.支持内外部对风险偏好和改进措施的沟通交流

C.协助行业协会制定改进措施

D.前瞻性评估压力情景下的风险暴露,识别定位业务的脆弱环节,改进对风险状况的理解,监测风险的变动

E.关注新产品或新业务带来的市场风险

正确答案:A、B、D

答案解析:压力测试的六项基本作用包括:(1)前瞻性评估压力情景下的风险暴露,识别定位业务的脆弱环节,改进对风险状况的理解,监测风险的变动(选项D正确)。(2)对基于历史数据的统计模型进行补充,识别和管理“尾部”风险,对模型假设进行评估。(3)关注新产品或新业务带来的潜在风险。(4)评估银行盈利、资本和流动性承受压力事件的能力,为银行设定风险偏好、制定资本和流动性规划提供依据(选项A正确)。(5)支持内外部对风险偏好和改进措施的沟通交流(选项B正确)。(6)协助银行制定改进措施

8、国别风险预警和应急处置不包括()。【单选题】

A.建立国别风险预警机构

B.完善风险信息监控

C.加强风险控制

D.健全预警信息传递机制

正确答案:C

答案解析:国别风险预警和应急处置包括:(1)建立国别风险预警机构;(2)完善风险信息监控;(3)健全预警信息传递机制;(4)准确把握预警等级;(5)加强风险预测(6)应急处置方案。选项C:“加强风险控制”不属于国别风险预警和应急处置。

9、战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节,并与市场、信用、操作、流动性等风险交织在一起。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:与声誉风险相似,战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节,并与 市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起。

10、对于零售类风险暴露,不区分初级法和高级法,即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:对于零售类风险暴露,不区分初级法和高级法,即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露。

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