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2020年银行从业资格考试《风险管理(初级)》章节练习题精选
帮考网校2020-01-14 11:51
2020年银行从业资格考试《风险管理(初级)》章节练习题精选

2020年银行从业资格考试《风险管理(初级)》考试共120题,分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理第五章 市场风险管理5道练习题,附答案解析,供您备考练习。


1、在每个时间段内,将利率敏感性资产减去利率敏感性负债,再加上表外业务头寸,就得到该时间段内的重新定价( )。【单选题】

A.价值

B.缺口

C.头寸

D.敞口

正确答案:B

答案解析:将资产和负债按重新定价的期限划分到不同的时间段,然后将资产和负债的差额加上表外头寸,得到该时段内的重新定价“缺口”,再乘以假定的利率变动,得出这一利率变动对净利息收入的影响(选项B正确)。

1、假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元,汇率风险VaR值为79万美元,如不考虑股票风险和商品风险,则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为(      ) 。【单选题】

A.小于473万美元

B.小于631万美元

C.等于631万美元

D.大于631万美元

正确答案:B

答案解析:考虑风险分散化的效应,总的风险价值应该是小于552加上79,即小于631万美元。

1、商业银行当前的外汇敞口头寸如下:瑞士法郎空头50,日元多头50,欧元多头150,英镑多头150,美元空头200,则使用短边法确定的总敞口头寸为(    )。【单选题】

A.100

B.200

C.300

D.350

正确答案:D

答案解析:已知瑞士法郎空头50,日元多头50,欧元多头150,英镑多头150,美元空头200,利用短边法进行计算:
多头:50+150+150=350
空头: 50+200=250
因为前者绝对值较大,因此根据短边法计算的外汇总敞口为350(选项D正确)。

1、外汇敞口,根据不同类型,大致分为( )。【多选题】

A.单币种敞口头寸

B.双币种敞口头寸

C.多币种敞口头寸

D.总敞口头寸

E.多敞口头寸

正确答案:A、D

答案解析:外汇敞口,根据不同类型,大致分为:单币种敞口头寸和总敞口头寸(选项AE正确)。

1、商品风险中的商品指可以在二级市场买卖的实物产品,包括黄金、石油等。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:商品风险中的商品指可以在二级市场买卖的实物产品,如:贵金属(不包括黄金)、农产品和矿物(包括石油)等。

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