银行业专业人员职业资格考试-风险管理-第五章 市场风险管理-第二节 市场风险计量
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beihoulie1回答 · 7652人浏览7652人浏览 · 0 收藏
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帮考网答疑老师 资深老师 02-10 TA获得超过1922个赞 2024-02-10 14:16
市场风险计量是银行业专业人员职业资格考试-风险管理-第五章市场风险管理中的重要内容。市场风险是指因市场价格(如利率、汇率、股票价格等)的不利变动而使银行表内和表外业务可能发生损失的风险。以下是市场风险计量的几个关键点:
1. 市场风险的类型:
- 利率风险:由于市场利率变动导致银行业务收益和成本发生变化的风险。
- 汇率风险:由于外币兑换率变动导致银行业务发生损失的风险。
- 股票价格风险:由于股票价格波动导致银行业务发生损失的风险。
- 商品价格风险:由于大宗商品价格波动导致银行业务发生损失的风险。
2. 市场风险计量方法:
- 历史模拟法:通过历史数据计算资产或组合在特定置信水平下的损失。
- 方差-协方差法:利用资产或组合收益率的方差和与其他资产的相关性来计算风险。
- 蒙特卡洛模拟法:通过模拟市场价格变动过程,计算资产或组合在特定置信水平下的潜在损失。
3. 市场风险度量指标:
- 价值在风险(VaR):在一定置信水平下,资产或组合在未来一段时间内的潜在损失。
- 风险调整后的资本回报(RAROC):考虑市场风险后的盈利能力指标。
4. 市场风险控制策略:
- 限额管理:通过设定风险限额,控制资产或组合在特定风险水平内。
- 对冲策略:利用衍生品等工具对冲市场风险。
通过以上介绍,希望您能对市场风险计量有更深入的了解。在备考过程中,建议您结合教材和实际案例,加强对此部分知识点的学习和巩固。如有其他疑问,请随时提问,我会尽力为您解答。祝您考试顺利!
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