2021年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》考试共120题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第五章 风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、内部评级高级法下，抵（质）押品的信用缓释作用体现在（）的估值中。【选择题】

A.违约概率

B.违约损失率

C.违约风险暴露

D.违约风险

正确答案:B

答案解析:选项B正确：内部评级高级法下，抵（质）押品的信用缓释作用体现在违约损失率的估值中。

2、下列监测信用风险的主要指标和计算方法不正确的是（）。Ⅰ.预期损失率＝资产风险暴露/预期损失率×100％Ⅱ.单一（集团）客户贷款集中度＝最大一家（集团）客户贷款总额/资本净额×100%Ⅲ.逾期贷款率＝逾期贷款余额/贷款总余额×100%Ⅳ.不良贷款拨备覆盖率＝（次级类贷款＋可疑类贷款＋损失类贷款）/（一般准备＋专项准备＋特种准备）【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

正确答案:C

答案解析:选项C符合题意：预期损失率＝预期损失/资产风险暴露×100％；（Ⅰ项错误）不良贷款拨备覆盖率＝（一般准备＋专项准备＋特种准备）/（次级类贷款＋可疑类贷款＋损失类贷款）。（Ⅳ项错误）

3、下列属于非系统性风险的有（）。Ⅰ.信用风险Ⅱ.操作风险Ⅲ.合规风险Ⅳ.市场风险【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:A

答案解析:选项A正确：非系统风险是指由非全局性事件引起的投资收益率变动的不确定性。如信用风险、操作风险、合规风险等。市场风险属于系统性风险。

4、能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法有（）。Ⅰ.期限弹性分析Ⅱ.持续性分析Ⅲ.敏感分析Ⅳ.外汇敞口分析Ⅴ.风险价值分析【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ

正确答案:A

答案解析:选项A正确：久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的一种方法，即估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法，久期分析也称为持续性分析（Ⅱ项正确）或期限弹性分析（Ⅰ项正确）。

5、企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分是指（）。【选择题】

A.风险价值

B.缺口

C.敏感性资产

D.敞口

正确答案:D

答案解析:选项D正确：企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分是指敞口，敞口就是暴露风险，即金融机构所持有的各类风险性资产余额。