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2020年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》模拟试题0712
帮考网校2020-07-12 16:58
2020年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》模拟试题0712

2020年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》考试共120题,分为选择题和组合型选择题。小编为您整理精选模拟习题10道,附答案解析,供您考前自测提升!


1、预测公司潜在收益的方法有()。Ⅰ.综合调整法Ⅱ.时间趋势法Ⅲ.生产调节法Ⅳ.产品周期法【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:B

答案解析:选项B正确:预测公司潜在收益的方法有:(1)综合调整法(Ⅰ项正确);(2)时间趋势法(Ⅱ项正确);(3)产品周期法(Ⅳ项正确)。

2、下列关于价差交易的说法,正确的有()。Ⅰ.若套利者预期不同交割月的合约价差将缩小,则进行卖出套利Ⅱ.建仓时计算价差,用远期合约价格减去近期合约价格Ⅲ.某套利者进行买入套利,若价差扩大,则该套利者盈利Ⅳ.在价差交易中,交易者要同时在相关合约上进行方向相反的交易【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅲ 、 Ⅳ

C.Ⅲ 、 Ⅳ

D.Ⅰ、 Ⅱ 、Ⅲ 、 Ⅳ

正确答案:B

答案解析:选项B符合题意:Ⅱ项,建仓时计算价差,应用价格较高的一“边”减去价格较低的一“边\'。

3、某公司上年度和本年度的流动资产年均占用额分别为100万元和120万元,流动资产周转率分别为6次和8次,则本年比上年营业收入增加()万元。【选择题】

A.180

B.360

C.320

D.80

正确答案:B

答案解析:选项B正确:由流动资产周转率=营业收入/年均流动资产可得营业收入=流动资产周转率*年均流动资产,因此上年度营业收入=100*6=600万元,本年度营业收入=120*8=960万元,则本年比上年营业收入增加360(960-600=360)万元。

4、具有“使用大量数据、模型和电脑”显著特点的证券投资分析方法是()。【选择题】

A.基本面分析法

B.技术分析法

C.量化分析法

D.宏观经济分析法

正确答案:C

答案解析:选项C正确:量化分析法是利用统计、数值模拟和其他定量模型进行证券市场相关研究的一种方法,具有“使用大量数据、模型和电脑”的显著特点,广泛应用于解决证券估值、组合构造与优化、策略制定、绩效评估、风险计量与风险管理等投资相关问题,是继传统的基本分析和技术分析之后发展起来的一种重要的证券投资分析方法。

5、我国信用体系的缺点说法错误的是()。【选择题】

A.信用服务不配套

B.相关法制不健全

C.缺乏信用中介体系

D.信用及信托关系发达

正确答案:D

答案解析:选项D符合题意:中国信用体系存在以下一些问题 :第一是信用及信托关系不发达。他指出,资金往来过程中,现金支付仍是主要形式,这使得社会额外承担了巨额的流通费用。消费中的信用关系不发达,人们还不习惯“花明天的钱”,不太习惯借贷消费。信托关系也不发达,受人之托、代客理财还不规范,不能取得广泛的信任;(选项D说法错误)第二是缺乏信用中介体系。中国还没有建立全国的征信网,只是在北京、上海、广州等大城市初步建立起一些征信机构。要建立全国征信网很难,因为存在地方保护主义干扰,全国征信机构很难进入;会计师事务所与上市公司的雇佣关系也妨碍了审计的公正执行。建立信用中介体系就变得日渐重要。但信用中介不能仅仅发展征信公司,还需要建立更多相关的金融机构、信用评级机构、担保中介机构、资质认证机构、律师事务所和会计师事务所等鉴证机构;(选项C说法正确)第三是信用服务不配套。中小企业向银行贷款时常常缺乏征信机构和担保机构提供相关的信息和担保;(选项A说法正确)第四是相关法制不健全。中国目前尚无一部调整各种所有制企业的《破产法》。新破产法由于在国企要不要破产这个问题上存在争议,迟迟未能出台。同时,现行的《合同法》、《反不正当竞争法》、《消费者权益保护法》等与信用相关的法律对失信惩罚的力度太轻。(选项B说法正确)

6、发布对具体股票做出明确估值和投资评级的证券研究报告时,公司持有该股票达到相关上市公司已发行股份()以上的,应当在证券研究报告中向客户披露本公司持有该股票的情况。【选择题】

A.1%

B.5%

C.10%

D.3%

正确答案:A

答案解析:选项A正确:根据《发布证券研究拫告暂行规定》第十二条,发布对具体股票做出明确估值和投资评级的证券研究报告时,公司持有该股票达到相关上市公司已发行股份1%以上的,应当在证券研究报告中向客户披露本公司持有该股票的情况,并且在证券报告发布日及第二个交易日,不得进行与证券研究报告观点相反的交易。

7、下列关于核心CPI的说法,正确的有()。Ⅰ.核心CPI是指将受气候和季节因素影响较大的产品价格剔除之后的居民消费物价指数Ⅱ.核心CPI含义代表消费价格长期趋势Ⅲ.核心CPI是衡量通货膨胀的潜在性指标Ⅳ.依靠核心CPI来判断价格形势这种方法最早是由美国经济学家戈登提出的【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅱ、Ⅳ

正确答案:B

答案解析:选项B符合题意:Ⅲ项,PPI的上涨反映了生产者价格的提高,相应地生产者的生产成本增加,其最终会转嫁到消费者身上,导致CPI的上涨。因此,PPI是衡量通货膨胀的潜在性指标。

8、债券收益率包括以下()等形式。Ⅰ.当期收益率 Ⅱ.到期收益率 Ⅲ.持有期收益率 Ⅳ.赎回收益率【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅳ

正确答案:A

答案解析:选项A符合题意:债券收益率包括:(1)当期收益率;(Ⅰ项正确)(2)到期收益率 ;(Ⅱ项正确)(3)持有期收益率 ;(Ⅲ项正确)(4)赎回收益率。(Ⅳ项正确)

9、下列关于市场有效性与获益情况,说法错误的是()。 【选择题】

A.在弱式有效市场中,投资者不能根据历史价格信息获得超额收益 

B.在半强式有效市场中,投资者可以根据公开市场信息获得超额收益 

C.在半强式有效市场中,投资者可以获得超额收益 

D.在强式有效市场中,投资者不能获得超额收益

正确答案:B

答案解析:选项B符合题意:有效市场分为弱式有效,半强式有效和强式有效。股票价格能反映历史信息的叫弱式有效,股票价格能反映所有公开信息的叫半强式有效。股票价格能反映所以目前的信息(即公开信息加内幕信息)叫强式有效。在半强式有效市场中,投资者可以获得超额收益,但根据公开市场信息不能获得超额收益。

10、某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单位C2)具体信息如下表。 若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动10个基点,则该组合的理论价值变动时多少?【选择题】

A.0.073

B.0.0073

C.0.73

D.0.0062

正确答案:B

答案解析:选项B正确:此题中,由于只涉及市场利率波动风险,因此我们无需考虑其他希腊字母。组合的Rho=12.6-11.87=0.73,表明组合的利率风险暴露为0.73,因此组合的理论价值变动为:(开始的市场利率是4%,即0.04,市场利率向上波动10个基点,一个基点为0.01%,10个基点就是0.1%,所以波动以后的市场利率就变为0.041)

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