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首页 银行从业资格考试 题库 正文
  • 多选题 商业银行利率风险的计量分析方法包括()。
  • A 、基于收益的计量方法
  • B 、敏感性分析法
  • C 、情景分析法
  • D 、基本指标分析法
  • E 、基于经济价值的计量方法

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参考答案

【正确答案:A,E】

选项AE正确。利率风险计量的方法包括基于经济价值的计量方法、基于收益的计量方法和压力测试。

(1)基于收益的计量方法是指基于利率变化引起的银行收益变动来衡量银行账簿利率风险的方法。

(2)基于经济价值的计量方法是指基于利率变化引起的银行经济价值变动衡量银行账簿利率风险的方法。

(3)银行账簿利率风险压力测试是一种定性与定量结合,以定量为主的风险分析方法,通过测算银行账簿面临利率风险的资产、负债和表外项目在特定小概率事件等极端不利的利率冲击下可能发生的损失,分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响。

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