- 多选题可以作为压力测试的场景有()。
- A 、股指期货合约全部跌停
- B 、"911"事件
- C 、东南亚金融危机
- D 、美国股市崩盘
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参考答案
【正确答案:A,B,C,D】
压力测试可以被看作一些风险因子发生极端变化情况下的极端情景分析。在这些极端情景下计算金融产品的损失,是对金融机构计算风险承受能力的一种估计。具体来看,极端情景包括历史上曾经发生过的重大损失情景和假设情景。
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- A 、历史上曾经发生过的重大损失情景和假设情景
- B 、市场价格巨幅波动
- C 、原本稳定的关系如相对价格、相关性、波动率等的稳定性被打破,市场流动性急剧降低,相关关系走向极端的+1或-1
- D 、外部环境发生重大变化
- 9 【多选题】以下属于压力测试场景的有()。
- A 、1997年东南亚金融危机
- B 、沪深300指数期货合约全部跌停
- C 、春节长假
- D 、1987年美国股市崩盘
- 10 【多选题】可以作为压力测试的场景有()。
- A 、股指期货合约全部跌停
- B 、"911"事件
- C 、东南亚金融危机
- D 、美国股市崩盘
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