- 单选题下列关于证券组合风险的说法，错误的是( )。
- A 、投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性
- B 、组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失
- C 、对于等权重的投资组合，当组合中证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失
- D 、一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险
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参考答案【正确答案：D】
[解析] 在最充分分散条件下还存在的风险是市场风险，故D选项的说法错误。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】下列有关证券组合风险的表述，正确的有( )。
- A 、一般而言，由于证券组合中每两项资产间具有不完全的相关关系，因此随着组合中证券个数的增加，组合的风险会逐渐降低
- B 、当组合中的证券足够多时，组合的风险会降低到零
- C 、系统性风险不能完全消除
- D 、组合中证券个数增加到一定程度时，组合风险的下降将趋于平稳，直至不再降低
- E 、通过证券的组合投资可以消除非系统性风险
- 2 【单选题】下列关于信用风险组合模型，说法正确的是（）。
- A 、Credit Portfolio View模型直接将转移概率与微观因素的关系模型化，然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
- B 、CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在无期限内可能发生的最大损失。
- C 、Credit Risk +模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
- D 、Credit Portfolio View模型比较适用于冲动类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。
- 3 【单选题】下列关于信用风险组合模型，说法正确的是（）。
- A 、Credit Portfolio View模型直接将转移概率与微观因素的关系模型化，然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
- B 、CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在无期限内可能发生的最大损失。
- C 、Credit Risk +模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
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- 4 【单选题】下列关于信用风险组合模型，说法正确的是（）。
- A 、Credit Portfolio View模型直接将转移概率与微观因素的关系模型化，然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
- B 、CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在无期限内可能发生的最大损失。
- C 、Credit Risk +模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
- D 、Credit Portfolio View模型比较适用于冲动类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。
- 5 【单选题】下列关于信用风险组合模型，说法正确的是（）。
- A 、Credit Portfolio View模型直接将转移概率与微观因素的关系模型化，然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值
- B 、CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在无期限内可能发生的最大损失
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- 6 【单选题】下列关于信用风险组合模型，说法正确的是（）。
- A 、Credit Portfolio View模型直接将转移概率与微观因素的关系模型化，然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
- B 、CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在无期限内可能发生的最大损失。
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- 7 【单选题】下列关于信用风险组合模型，说法正确的是（）。
- A 、Credit Portfolio View模型直接将转移概率与微观因素的关系模型化，然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值
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- 8 【单选题】下列关于信用风险组合模型，说法正确的是（）。
- A 、Credit Portfolio View模型直接将转移概率与微观因素的关系模型化，然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值
- B 、CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在无期限内可能发生的最大损失
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- 9 【单选题】下列关于信用风险组合模型，说法正确的是（）。
- A 、Credit Portfolio View模型直接将转移概率与微观因素的关系模型化，然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
- B 、CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在无期限内可能发生的最大损失。
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- D 、Credit Portfolio View模型比较适用于冲动类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。
- 10 【单选题】下列关于信用风险组合模型，说法正确的是（）。
- A 、Credit Portfolio View模型直接将转移概率与微观因素的关系模型化，然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值
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