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多选题假设证券市场只有证券A和证券B,证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12% ,β系数分别为0.6和1.2,无风险借贷利率为3% ,那么根据资本资产定价模型,( )。
A 、这个证券市场不处于均衡状态
B 、这个证券市场处于均衡状态
C 、证券A的单位系统风险补偿为0.05
D 、证券B的单位系统风险补偿为0.075

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参考答案

【正确答案：A,C,D】

根据证券市场线，证券A的单位系统风险补偿为（6% -3% )/0.06 = 9.05,证券B的单位系统风险补偿为（12% -3%)/1.2 =0.075。当市场均衡时，单位系统风险补偿应该相同。

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