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2019年期货从业资格考试《期货投资分析》章节练习题精选
帮考网校2019-12-01 17:20
2019年期货从业资格考试《期货投资分析》章节练习题精选

2019年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题,分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理第六章 金融期货及衍生品应用5道练习题,附答案解析,供您备考练习。


1、在持有某种资产的同时,购进以该资产为标的看跌期权的策略是()。【单选题】

A.备兑看涨期权策略

B.保护性看跌期权策略

C.保护性看涨期权策略

D.抛补式看涨期权策略

正确答案:B

答案解析:保护性看跌期权策略是在持有某种资产的同时,购进以该资产为标的看跌期权,从而在一定期限内保障资产的价值不会低于某一限定值,而市场价格上升时,组合价值则随之上升。

1、为应付国际支付的需要,各国的中央银行及其他政府机构所集中掌握的外汇资产称为()。【单选题】

A.货币性黄金

B.特别提款权

C.外汇储备

D.在IMF的储备头寸

正确答案:C

答案解析:外汇储备,又称外汇存底,是指为了应付国际支付的需要,各国的中央银行及其他政府机构所集中掌握的外汇资产即外汇储备。外汇储备主要用于清偿国际收支逆差,以及干预外汇市场以维持该国货币的汇率。

1、2016年7月19日13付息国债16(160013)净价为97.8685,应计利息1.4860,转换因子1.017361,TF1609合约价格为96.336。预计基差将扩大,买入160013,卖出国债期货TF1609。9月基差扩大至0.03,则基差收益为()。【单选题】

A.0.17

B.0.6125

C.0.14

D.0.3662

正确答案:A

答案解析:买入基差策略,即买入现货国债的同时卖出相对应的国债期货合约,基差扩大盈利。基差B=P-(F×C);其中,P为国债现货价格;F为国债期货价格;C为对应可交割国债的转换因子。
基差=P-(F×C)=97.8685-(96.336×1.017361)≈ -0.14 ,基差扩大到0.03,则基差收益为0.03-(-0.14)=0.17

1、若公司项目中标,在到期日欧元/人民币汇率低于8.40,则下列说法正确的是()。【客观案例题】

A.公司在期权到期日行权,能以欧元/人民币汇率8.40兑换200万欧元

B.公司之前支付的权利金无法收回,但是能够以更低的成本购入欧元

C.此时人民币/欧元汇率低于0.1190

D.公司选择平仓,共亏损权利金1.53万欧元

正确答案:B

答案解析:

1、投资者在投资期内按照某种标准买进并固定持有一组证券,而不是在频繁的交易中获取超额利润的投资策略属于()。【单选题】

A.被动型投资策略

B.主动型投资策略

C.平稳型投资策略

D.

正确答案:A

答案解析:投资策略总体上可分为主动管理型投资策略与被动型投资策略两大类。主动管理型投资策略是基于对市场总体情况、行业轮动和个股表现的分析,试图通过时点选择和个别成分股的选择,低买高卖,不断调整资产组合中的资产种类及其持有比例,获取超越市场平均水平的收益率;被动型投资策略则是指投资者在投资期内按照某种标准买进并固定持有一组证券,而不是在频繁交易中获取超额利润。

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