2023年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题，分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、回归分析作为有效方法应用在经济或者金融数据分析中，具体遵循以下步骤，其中顺序正确的选项是（）。①参数估计；②模型应用；③模型设定；④模型检验；⑤变量选择；⑥分析陈述【单选题】

A.①②③④

B.③②④⑥

C.③①④②

D.⑤⑥④①

正确答案:C

答案解析:一般遵循的步骤为：第一步，模型设定；第二步，参数估计；第三步，模型检验；第四步，模型应用。选项C正确。

2、当一种商品价格下降导致另一种商品的需求减少时，这两种商品互为（）。【单选题】

A.互补品

B.关联品

C.替代品

D.产成品

正确答案:C

答案解析:当一种商品价格下降（上涨）导致另一种商品的需求减少（增加）时，这两种商品互为替代品。

3、对回归方程的显著性检验F检验统计量的值为（）。【客观案例题】

A.48.80

B.51.20

C.51.67

D.48.33

正确答案:A

答案解析:F检验统计量的值为：。k为解释变量的个数；n为样本容量。

4、以下关于希腊字母的性质，正确的是（）。【多选题】

A.Theta值通常为负

B.Rho随期权到期趋近于无穷大

C.Rho随期权的到期逐渐变为0

D.随着期权到期曰的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大

正确答案:A、C

答案解析:Theta用来度量期权价格对到期日变动敏感度。看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期曰的临近而降低。选项A正确；Rho用来度量期权价格对利率变动敏感性的。Rho随着期权到期，单调收敛到0。即期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。选项C正确，选项B不正确；Gamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度。期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gainma值先增大后变小，随着接近到期收敛至0。选项D不正确。

5、当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式：）【单选题】

A.0.59

B.0.65

C.0.75

D.0.5

正确答案:A

答案解析:根据已知条件，可得u=20/15=4/3；d=10/15=2/3，代入计算公式，可得：。

6、CPI的同比增长是评估（）的最佳手段，因此受到市场的关注。【单选题】

A.失业率

B.市场价值

C.通货膨胀

D.非农就业

正确答案:C

答案解析:CPI的同比增长率是最受市场关注的指标，它不仅是评估当前经济通货膨胀压力的最佳手段，也是影响货币政策的重要因素。

7、逆向浮动利率票据的息票率是浮动的，通常每三个月或六个月调整一次。（）【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:逆向浮动利率票据的息票率是浮动的，通常每三个月或六个月调整一次。

8、一般来说，用国债期货做套期保值是为了对冲（）。【单选题】

A.汇率风险

B.利率风险

C.信用风险

D.流动性风险

正确答案:B

答案解析:一般来说，用国债期货做套期保值是为了对冲中长期利率风险。

9、如果在第一个结算日，股票价格相对起始日期价格下跌了30%，三个月期Shibor为5.6%， 则在净额结算的规则下，结算时的现金流情况应该是（）。【客观案例题】

A.乙方向甲方支付10.47亿元 

B.乙方向甲方支付10.68亿元

C.乙方向甲方支付9.42亿元 

D.甲方向乙方支付9亿元

正确答案:C

答案解析:按照股票收益互换协议，在结算日期，乙方支付甲方以三月期Shibor计的利息，同时，如果股票价格下跌，则应向甲方支付以该跌幅计算的现金。则乙方需向甲方支付的金额为：30×30%+30×5.6%/4=9.42 亿元。选项C正确。

10、利率互换是为了降低资金成本和利率风险，双方做固定利率与浮动利率的调换，利率互换须满足（）。【多选题】

A.货币相同

B.债务额相同

C.期限相同

D.利率相同

正确答案:A、B、C

答案解析:互换是交易双方同意在约定的时间长度内，按照指定货币以约定的形式交换一系列现金流支付的行为。利率互换是两笔货币相同、债务额相同（本金相同）、期限相同的资金。选项ABC正确。