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2020年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题,分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理金融统计与计量方法5道练习题,附答案解析,供您备考练习。
1、对于线性模型,如果存在多重共线性,则意味着模型中随机误差项的方差互不相同。()【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:对于线性模型,如果出现异方差,则意味着模型中随机误差项的方差互不相同,不是常数。
2、在用OLS估计回归模型时,存在异方差问题将导致( )。【多选题】
A.参数估计量无偏
B.变量的显著性检验无意义
C.模型的预测失效
D.参数估计量有偏
正确答案:A、B、C
答案解析:计量经济学模型一旦出现异方差性,如果仍采用OLS估计模型参数,会产生下列不良后果:
①OLS估计量仍然具有无偏性,但OLS估计的方差不再是最小的;
②显著性检验失去意义;
③模型的预测失效:当模型出现异方差性时,参数OLS估计值的变异程度增大,从而造成对被解释变量y的预测误差变大,降低预测精度,预测功能失效。
3、方差膨胀因子的计算公式为()。【单选题】
A.
B.
C.
D.
正确答案:D
答案解析:方差膨胀因子的计算公式为:
其中,表示第j个解释变量对其余解释变量做辅助线性回归得到的多重可决系数。
4、多重共线性产生的原因复杂,以下哪一项不属于多重共线性产生的原因()。【单选题】
A.模型中包含有滞后变量
B.从总体中取样受到限制
C.经济变量之间有相同或者相反的变化趋势
D.模型中自变量过多
正确答案:D
答案解析:产生多重共线性的原因复杂,一般常见原因有:(1)经济变量之间有相同或者相反的变化趋势;(2)模型中包含有滞后变量;(3)从总体中取样受到限制等。选项D不属于此范围。
5、对回归模型存在异方差问题的主要处理方法有( )。【多选题】
A.加权最小二乘法
B.差分法
C.改变模型的数学形式
D.移动平均法
正确答案:A、C
答案解析:对回归模型存在异方差问题的主要处理方法有:
①加权最小二乘法,对原模型加权,使之变成一个新的不存在异方差性的模型,然后采用OLS估计其参数;
②对模型进行对数变换,即将解释变量和被解释变量分别取对数后,再做OLS估计,这样通常可以降低异方差性的影响。
选项AC正确。而选项B,差分法是处理多重共线性的方法。
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