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2021年期货从业资格考试《期货投资分析》章节练习题精选1107
帮考网校2021-11-07 09:12

2021年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题,分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理第二章 衍生品定价5道练习题,附答案解析,供您备考练习。


1、投资者在3月购买了一份标普500指数远期合约,指数为2080点,年股息连续收益率为2%,无风险连续利率为7%,交割日期为9月,则该远期合约的理论点位为()点。【单选题】

A.2132.7

B.2104.3

C.2137.8

D.2015.6

正确答案:A

答案解析:该远期合约的理论点位为: 。

2、某投资者决定投资外汇市场,购买美元兑英镑外汇期货合约,距离到期日还有3个月,当前美元兑英镑的即期汇率为1.5USD/GBP,美国和英国的无风险利率为2%和6%,则该外汇期货合约的价格(远期汇率)是()。【单选题】

A.0.923

B.1.485

C.1.515

D.1.913

正确答案:B

答案解析:远期汇率为:

3、在利率互换业务中,多头为固定利率的支付方。()【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:在利率互换市场中,通常将利率互换交易中固定利率的支付者称为互换买方,或互换多方,而将固定利率的收取者称为互换卖方,或互换空方。

4、若中证500指数为8800点,指数年股息率为3%,无风险利率为6%,则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为()点。【单选题】

A.9240

B.8933

C.9068

D.9328

正确答案:B

答案解析:期货合约的理论价格:

5、股指期权定价中,股票的分红基本都不影响期权的价格。()【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:现实中,在期权有效期限内,单个或少数成分股分红基本不影响欧式期权价格,但多个成分股分红的影响是不容忽视的。

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