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2021年期货从业资格考试《期货投资分析》模拟试题0724
帮考网校2021-07-24 13:47

2021年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题,分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理精选模拟习题10道,附答案解析,供您考前自测提升!


1、利用回归方程,预测期内自变量已知时,对因变量进行的估计和预测通常分为()。【多选题】

A.点预测

B.区间预测

C.相对预测

D.绝对预测

正确答案:A、B

答案解析:有条件预测是指在预测期内自变量未知的因变量预测值;无条件预测是指在预测期内自变量已知时,预测因变量的值。一般来说,无条件预测分为点预测与区间预测。

2、以下关于事件驱动策略的说法正确的是()。【多选题】

A.黑天鹅事件具有意外性的特征,操作难度大

B.事件驱动类策略不需要历史回测

C.非系统性事件主要指一些宏观经济政策,一般影响具体某个或几个品种

D.事件驱动类策略要在发生后第一时间进行操作

正确答案:A、B

答案解析:事件驱动交易策略是在提前挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的事件基础上,通过充分把握交易时机获取超额投资回报的交易策略。在系统性因素事件中,“黑天鹋”事件是比较典型的,这类事件一般符合以下三个特点:(1)具有意外性;(2)影响一般很大;(3)不可复制性。选项A正确;事件驱动类策略的核心是提前潜伏市场热点(事件),等事件明朗或将要明朗时逢高卖出,它不需要历史回测。选项B正确;影响期货价格变动的事件可以分为系统性因素事件和非系统性因素事件。系统性因素事件,主要是指一些宏观经济政策,包括货币政策、财政政策或者其他突发性政策等事件。非系统性因素事件,相当于风险类别中的非系统性风险,主要是指微观层面的事件,只影响到具体某个或某几个期货品种。选项C不正确;事件驱动类策略要在事件发生前进行操作。选项D不正确。

3、量化交易的实现需要的模块支持包括()。【多选题】

A.输入数据

B.策略实现

C.交易处理

D.风险控制

正确答案:A、B、C、D

答案解析:量化交易的实现至少需要四个模块的支持:输入数据、策略实现、交易处理和风险控制。

4、对卖出套期保值而言,基差走弱,套期保值效果是()。(不计手续费等费用)【单选题】

A.亏损性套期保值

B.期货市场和现货市场盈亏相抵

C.盈利性套期保值

D.套期保值效果不能确定,还要结合价格走势来判断

正确答案:A

答案解析:卖出套期保值,基差走弱时有净亏损,选项A说法正确。

5、用Δy作为被解释变量,Δx和(为序列的滞后项)作为解释变量,做OLS线性回归,得到下表所示的输出结果,体现了系统()。【客观案例题】

A.存在误差修正机制

B.不存在误差修正机制

C.存在多重共线性

D.不存在多重共线性

正确答案:A

答案解析:从输出结果表可以得出,该误差修正模型的估计结果为:上式估计结果表明,城镇居民月人均食物支出的变化不仅取决于人均年生活费收入的变化,还取决于上一期食物支出对均衡水平的偏离。误差系数,的估计值为-0.6582,体现了对偏离的修正,上一期偏离越远,本期修正的量就越大,即系统存在误差修正机制。

6、为了使组合最终实现Delta中性。可以采取的方案有()。【客观案例题】

A.再购入4单位delta=-0.5标的相同的看跌期权

B.再购入4单位delta=0.8标的相同的看涨期权

C.卖空2个单位标的资产

D.买入2个单位标的资产

正确答案:A、C

答案解析:该组合Delta =5×0.8 +4 × ( -0.5) =2。选项AC两种方案都能使组合最终实现Delta中性,即Delta=0,从而规避标的资产价格波动风险。

7、虚拟库存是虚拟经济的一种形式。()【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:虚拟库存是虚拟经济的一种形式。

8、期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价变动之间的关系的指标是()。【单选题】

A.Delta

B.Gamma

C.Theta

D.Vega

正确答案:A

答案解析:Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度,可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。

9、下列各项财政支出中,属于资本性支出的是()。【多选题】

A.经常性转移

B.日常性支出

C.基础设施建设支出

D.政府储备物资的购买

正确答案:C、D

答案解析:财政支出可以分为两部分:一部分是经常性支出,包括政府的日常性支出、公共消费产品的购买、经常性转移等;另一部分是资本性支出,包括政府在基础设施上的投资、环境改善方面的投资以及政府储备物资的购买。选项CD正确。

10、现汇汇率是银行买卖外汇支付凭证时标出的汇率。()【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:现汇汇率是银行买卖外汇支付凭证时标出的汇率。

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