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2021年期货从业资格考试《期货投资分析》章节练习题精选0617
帮考网校2021-06-17 13:07

2021年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题,分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理第四章 量化交易5道练习题,附答案解析,供您备考练习。


1、下列属于量化策略思想来源的有()。【多选题】

A.逻辑推理

B.机器学习

C.数据处理

D.经验总结

正确答案:A、B、D

答案解析:量化策略思想大致来源于以下几个方面:经典理论、逻辑推理、经验总结、数据挖掘、机器学习等。

2、一个模型做10笔交易,盈利4比,共盈利12万元;亏损6笔,共亏损6万元,这个模型的()。【多选题】

A.胜率是40%

B.胜率是60%

C.总盈亏比为0.5

D.总盈亏比为2

正确答案:A、D

答案解析:交易胜率=盈利交易次数/总交易次数=4/10=40%。盈亏比= 一段时间内所有盈利交易的总盈利额/ 同时段所有亏损交易的总的亏损额= 12/6=2。

3、当程序化模型运用以下交易策略时,可能出现偷价行为情形的是()。【多选题】

A.如果最高价大于某个固定价位,即以开盘价买入

B.如果最高价大于某个固定价位,即以即时价买入

C.如果最低价小于上一交易日,即以收盘价卖出

D.以“之”字转向为代表的ZIG类未来函数

正确答案:A、D

答案解析:偷价行为是在开仓时使用了当时已不存在的进场条件。选项AD属于可能出现偷价行为情形。

4、某量化模型设计者在交易策略上面临两种选择:策略一:每次投资30万元。平均每年交易100次,盈亏次数各为50%,其中,盈利交易每笔盈利1万元,亏损交易每笔亏损0.3万元,期间最大资产回撤为10万元。策略二:每次投资30万元。平均每年交易100次,盈利次数40次,亏损次数60次,其中,盈利交易每笔盈利1万元,亏损交易每笔亏损0.25万元,期间最大资金回撤为5万元。这两种策略模型的收益风险比分别为()。【单选题】

A.3.5;5

B.5.8;4.3

C.4;3.3

D.5;6.5

正确答案:A

答案解析:策略一的年均收益为:50×1-50×0.3=35万元,收益风险比为35/10=3.5;策略二的年均收益为:40×1-60×0.25=25万元,收益风险比为:25/5=5。

5、则策略A和策略B的夏普比率分别是()。【客观案例题】

A.0.53;0.83

B.0.756 ;0.696

C.0.86 ;0.65

D.0.56;0.45

正确答案:B

答案解析:夏普比率的计算公式为:S=(R-r)/σ ;年化无风险收益为6%,则月度无风险利率为6%/12=0.5%。策略A的月均收益率为6.67%,则策略A的夏普比率为(6.67%-0.5%)/8.16%=0.756;策略B的月均收益率为9.33%,则策略B的夏普比率为(9.33%-0.5%)/12.69%=0.696。

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