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2021年期货从业资格考试《期货投资分析》模拟试题0612
帮考网校2021-06-12 16:42

2021年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题,分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理精选模拟习题10道,附答案解析,供您考前自测提升!


1、抢先交易在证券市场或期货市场交易中虚假报价再撤单的一种行为,即先下单,随后再取消订单,借此影响价格。()【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:抢先交易也称双重交易,是指期货经纪商利用其职务之便从亊内幕交易,即期货经纪商在持有任何客户指令的情况下,在为客户申报指令之前,先行为自己的账户(或其拥有权益的账户)进行交易。

2、在情景分析时,只要特定的情景出现,金融机构的资产组合将面临很大的损失,金融机构就会投入很大的资源进行风险防范。( )【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:情景分析和压力测试存在一定的不足,主要就是没有明确出现特定情景或者压力情形的概率。即使特定的情景出现时金融机构的资产组合面临很大的损失,但是如果这个情景出现的概率极低,那么金融机构很可能不会为此投入较大的资源来进行风险防范。

3、高频交易的特征主要包括()。【多选题】

A.采用低延迟信息技术

B.使用高级程序语言

C.使用低延迟数据,择机进行交易

D.使用相对复杂的数据处理工具软件

正确答案:A、C

答案解析:高频交易的特征:(1)采用低延迟信息技术,在软件和硬件方面都将现代计算机科技发挥到极致;(2)使用低延迟数据,择机进行交易。

4、存款准备金包括()。【多选题】

A.法定存款准备金

B.超额存款准备金

C.保证金

D.担保金

正确答案:A、B

答案解析:存款准备金分为法定存款准备金和超额存款准备金。

5、假设一种无红利支付的股票目前的市场为20元/股,无风险连续复利年利率为10%,该股票3个月远期价格为()元/股。【单选题】

A.19.11

B.20.51

C.21.23

D.25.15

正确答案:B

答案解析:

6、ARMA模型的优劣以及残差序列的判断是用t统计量完成。()【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:ARMA模型的诊断和检验主要包括:(1)检验模型的估计值是否具有统计显著性;(2)检验残差序列的随机性。参数估计的显著性检验依然通过t统计量完成。而模型的优劣以及残差序列的判断是用Q统计量完成。

7、假设该基金采取直接买入股票现货构建指数基金,并且整个期间指数的成分股没有调整和分红(忽略交易成本),则该基金6个月后的到期收益为()亿元。【客观案例题】

A.5.0

B.5.2

C.5.3

D.5.4

正确答案:A

答案解析:股票资本利得为:20亿元×(3500-2800)/2800=5亿元。

8、某款结构化产品由零息债券和普通的欧式看涨期权构成,其基本特征如下表所示,其中所含零息债券的价值为92.5元,期权价值为6.9元,则这家金融机构卖出该合约所面临的风险暴露是( )。【客观案例题】

A.做空了4625万元的零息债券

B.做多了345万元的欧式期权

C.做多了4625万元的零息债券

D.做空了345万元的美式期权

正确答案:A

答案解析:在发行这款产品之后,金融机构就面临着市场风险,具体而言,金融机构相当于做空了价值92.5×50=4625(万元)的1年期零息债券,同时做空了价值为6.9×50=345(万元)的普通欧式看涨期权。

9、如表所示,投资者考虑到资本市场的不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略,即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位,若下周市场波动率变为40%,不考虑时间变化的影响,该投资策略带来的价值变动是()。【客观案例题】

A.5.92

B.5.95

C.5.77

D.5.97

正确答案:C

答案解析:Vega用来度量期权价格对波动率的敏感程度,Vega=权利金变动值/波动率变动值。题中,组合的Vega值=2×14.43=28.86,则波动率变动给该投资策略带来的价值变动为:△=Vega ×(40%-20%)=28.86×0.2≈5.77。

10、在大连豆粕期货价格(被解释变量)与芝加哥豆粕期货价格(解释变量)的回归模型中,判定系数=0.962,F统计量为256.39,给定显著性水平(α=0.05)对应的临界值Fα=3.56,则这表明该回归方程()。【客观案例题】

A.拟合效果很好

B.预测效果很好

C.线性关系显著

D.标准误差很小

正确答案:A、C

答案解析:的取值在[0,1]内,越接近1,表明回归拟合效果越好;越接近0,表明拟合效果越差。题中,=0.962,可以看出该回归方程回归拟合度效果较好。选项A正确;根据决策准则,如果F>Fα(k,n-k-1),则拒绝的原假设,接受备择假设不全为零,表明回归方程线性关系显著。题中,F=256.39>3.56,则线性关系显著。选项C正确。

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