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2020年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题,分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理第九章 金融衍生品业务风险管理5道练习题,附答案解析,供您备考练习。
1、用历史模拟法计算VaR值时,存在的缺陷不包括()。【单选题】
A.风险包含着时间变化,单纯依靠历史数据进行风险度量将低估突发性的收益率波动
B.在计量较为庞大且复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重
C.无法度量非线性金融工具的风险
D.以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
正确答案:C
答案解析:历史模拟法克服了方差—协方差的部分缺点,能计算非线性金融工具的风险。
2、金融机构利用场内工具对冲其风险的优点是()。【多选题】
A.对冲交易的成本较低
B.时间效率较高
C.流动性较好
D.风险因子与场内交易的金融工具总能一致
正确答案:A、B、C
答案解析:场内金融工具的标准化也会给对冲交易带来一定的困难,这是因为对冲机构所承担的风险比较特殊,其风险因子与场内交易的金融工具可能并不一致。选项D不正确。
3、场内金融工具通常是标准化的,在特定的交易所内集中交易,通常具有比较好的流动性,方便交易者及时地以较低的交易成本来调整头寸。()【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析:场内金融工具通常是标准化的,在特定的交易所内集中交易,通常具有比较好的流动性,方便交易者及时地以较低的交易成本来调整头寸。这是利用场内金融工具进行风险对冲的一个优势,即对冲交易的成本比较低,时间效率较高。
4、场内金融工具的特点不包括( )。【单选题】
A.通常是标准化的
B.在特定交易所内交易
C.具有较好的流动性
D.对冲交易成本较高
正确答案:D
答案解析:场内金融工具通常是标准化的,在特定的交易所内集中交易,通常具有比较好的流动性,方便交易者及时地以较低的交易成本来调整头寸。这是利用场内金融工具进行风险对冲的一个优势,即对冲交易的成本比较低,时间效率较高。
5、压力测试的目的是评估金融机构在极端不利情况下的亏损承受能力,主要采用()方法进行模拟和估计。【单选题】
A.模拟分析和事后分析
B.敏感性分析和情景分析
C.敏感性分析和模拟分析
D.模拟分析和情景分析
正确答案:B
答案解析:压力测试的目的是评估金融机构在极端不利情况下的亏损承受能力,主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计。
如何备考期货从业考试?:如何备考期货从业考试?教材是按照考试大纲编著的,所以一定要系统的看一看教材,况且个人的自学很难把握考试的重点,建议购买一套精讲版的考点串讲视频,让你备考更有目的性且又节约时间。教材看完就是做题,可以先一章一章的做章节练习题,检测你每个章节的备考情况,做完之后做好及时的总结分析,特别是把做错的题做重点复习,章节题做完之后,就是做全书的套题,这里和做章节题的方法差不多,做好分析和错题汇总。
期货从业资格证书值得去考吗?:期货从业资格证是进入期货行业的必备证书,参加期货从业考试是从事期货职业的第一道关口,期货从业资格证同时也被称为期货行业准入证。国家现在正在逐步重视期货行业的发展,我国期货行业已有了很大进步,国家也正逐步重视期货行业的发展,期货的就业大方向主要有两个:管理业务主要是从事期货交易所、期货交易厅或期货经纪公司的高级管理人员、电脑管理人员;
期货从业资格证书怎么领取?:期货从业资格证书怎么领取?在参加期货从业资格考试通过并取得成绩合格证明后,考生如到从事期货业务的经营机构任职,可由所在机构向中国期货业协会申请从业资格。
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