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2020年期货从业资格考试《期货投资分析》章节练习题精选1118
帮考网校2020-11-18 16:55

2020年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题,分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理第九章 金融衍生品业务风险管理5道练习题,附答案解析,供您备考练习。


1、通常,金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长,并且在到期日之前支付的金融越小,则久期的绝对值()。【单选题】

A.不变

B.越高

C.越低

D.无法判断

正确答案:B

答案解析:通常,金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长,并且在到期日之前支付的金融越小,则久期的绝对值越高。

2、一般而言,流动性强的资产比流动性弱的资产计算VaR的频率要低。()【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:一般而言,流动性强的资产往往需要每日计算VaR,而期限较长的头寸则可以每星期或每个月计算VaR。

3、某款结构化产品由零息债券和普通的欧式看涨期权构成,其基本特征如下表所示,其中所含零息债券的价值为92.5元,期权价值为6.9元,则这家金融机构所面临的风险暴露是()。【客观案例题】

A.做空了4625万元的零息债券

B.做多了345万元的欧式期权

C.做多了4625万元的零息债券

D.做空了345万元的美式期权

正确答案:A

答案解析:在发行这款产品之后,金融机构就面临着市场风险,具体而言,金融机构相当于做空了价值92.5×50=4625(万元)的1年期零息债券,同时做空了价值6.9×50=345(万元)的普通欧式看涨期权。

4、场内金融工具通常是标准化的,拥有比较好的流动性,但在对冲交易时,成本比较高而且时间效率低。( )【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:场内金融工具通常是标准化的,在特定的交易所内集中交易,通常具有比较好的流动性,方便交易者及时地以较低的交易成本来调整头寸。这是利用场内金融工具进行风险对冲的一个优势,即对冲交易的成本比较低,时间效率较高。

5、运用模拟法计算VaR的关键在于根据模拟样本来估计组合的VaR。( )【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:当使用解析法计算VaR遇到困难时,可以运用模拟法。模拟法的关键在于模拟出风险因子的各种情景。

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