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2020年期货从业资格考试《期货投资分析》模拟试题1118
帮考网校2020-11-18 15:08

2020年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题,分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理精选模拟习题10道,附答案解析,供您考前自测提升!


1、某付息国债的净价为98.2136,应计利息1.0.4233,转换因子1.004,其对应的TF1609国债期货合约价格为96.336。则该国债的基差为()。【单选题】

A.-1.4923

B.1.4923

C.0.9816

D.-0.9816

正确答案:B

答案解析:国债基差=国债现货-国债期货×转换因子,表达为B=P-(F×C),带入公式,此题基差=98.2136-96.336×1.004= 1.4923。

2、()是衡量一个国家或地区经济发展水平和富裕程度的重要综合指标。【单选题】

A.GDP

B.人均GDP

C.居民可支配收入

D.消费价格指数

正确答案:B

答案解析:人均GDP是衡量一个国家或地区经济发展水平和富裕程度的重要综合指标。

3、某程序化交易模型初始本金为100万元,在8个交易日内盈利8万元,则该模型的年化收益率为()。【单选题】

A.315%

B.335%

C.365%

D.635%

正确答案:C

答案解析:年化收益率=有效收益率/(总交易的天数/365)=8/100÷8/365=365%。

4、下列属于计量分析的是()。【多选题】

A.时间序列分析

B.成本利润分析

C.回归分析

D.相关关系分析

正确答案:A、C、D

答案解析:计量分析是相对完整与成熟的定量分析方法,有相关关系分析、回归分析、时间序列分析以及波动率分析等。

5、下列不属于常见的敏感性指标的是()。【单选题】

A.β系数

B.久期

C.凸性

D.协方差

正确答案:D

答案解析:最常见的敏感性指标包括衡量股票价格系统性风险的β系数、衡量利率风险的久期和凸性以及衡量衍生品风险的希腊字母等。

6、量化模型的测试评估过程是在通过在尽量多的市场里进行长时间的测试。()【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:量化模型的测试评估过程是在专业的电子交易测试平台上进行的。

7、当资产组合的结构比较复杂时,使用()来计算VaR在算法上较为简便。【单选题】

A.解析法

B.图表法

C.模拟法

D.以上选项均不正确

正确答案:C

答案解析:当资产组合的结构比较复杂时,使用模拟法来计算VaR在算法上较为简便,但是想要得到较为准确的VaR,所需的运算量可能会很大。

8、4月底,美国公司面临的外汇风险包括()。【客观案例题】

A.美元升值

B.美元贬值

C.欧元支付的不确定性

D.美元支付的不确定性

正确答案:B、C

答案解析:由于专利技术事宜协议,美国公司可能会支付50万欧元,则面临美元贬值,欧元升值的风险;同时面临欧元支付不确定风险。

9、参数优化的方法包括()。【多选题】

A.逐步收敛法

B.加权平均法

C.利用较强计算功能的量化软件设计平台,算出目标函数与参数数据之间的分布,进而求多维拆分的分布

D.平均法

正确答案:A、C

答案解析:参数优化主要有两种方法:(1)逐步收敛法;(2)利用较强计算功能的量化软件设计平台,算出目标函数与参数数据之间的分布,进而求多维拆分的分布。

10、影响期权价格的因素主要有()。【多选题】

A.标的资产的价格

B.标的资产价格波动率

C.无风险市场利率

D.期权到期时间

正确答案:A、B、C、D

答案解析:影响期权价格的因素主要有标的资产的价格、标的资产价格波动率、无风险市场利率和期权到期时间等。

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