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2020年期货从业资格考试《期货投资分析》每日一练1023
帮考网校2020-10-23 16:48

2020年期货从业资格考试《期货投资分析》考试共100题,分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编每天为您准备了5道每日一练题目(附答案解析),一步一步陪你备考,每一次练习的成功,都会淋漓尽致的反映在分数上。一起加油前行。


1、备兑看涨期权策略适用的情况包括()。【多选题】

A.认为股票价格保持平衡、波动幅度较小

B.认为股票价格看跌,变动幅度较大

C.投资者更注重最低收益目标

D.投资者追求最大收益

正确答案:A、C

答案解析:备兑看涨期权策略,是指买入一种股票的同时卖出等量股票的看涨期权。适用于认为股票价格保持平衡、波动幅度较小的投资者,或者是相对于追求最大收益,投资者更在意某一最低收益目标能否达到的情况。

2、某种产品产量为1000件时,生产成本为3万元,其中固定成本6000元,建立总生产成本对产量的一元线性回归方程应是()。【单选题】

A.

B.

C.

D.

正确答案:A

答案解析:由于当x=1000时,=3万元,固定成本为6000元,将数据代入回归方程可排除BD两项。又已知固定成本为6000元,故排除C项。因此该一元线性回归方程应是。

3、当出现信号闪烁时,说明模型的策略里在判断买卖交易的条件中使用了()。【单选题】

A.过去函数

B.现在函数

C.未来函数

D.修正函数

正确答案:C

答案解析:出现信号闪烁这种情况,说明模型的策略里在判断买卖交易的条件中使用了未来函数。

4、历史模拟法在计算VaR时,具有的优点有()。【多选题】

A.概念直观、计算简单

B.可以有效处理非对称和厚尾问题

C.无须进行分布假设

D.计算量较小

正确答案:A、B、C、D

答案解析:历史模拟法在计算VaR的优点包括:概念直观、计算简单;无须进行分布假设;可以捕捉各种风险;可以有效处理非对称和厚尾问题;可以较好地处理非线性、市场大幅波动等情况。

5、若远期价格为()元,则可以通过“卖空股票,同时以无风险利率借出资金,并持有远期合约多头”的策略来套利。【客观案例题】

A.20.5

B.21.5

C.22.5

D.23.5

正确答案:A、B

答案解析:不支付收益的投资性资产的远期合约的理论价格为:当远期价格小于21.6元时,套利者可通过卖空资产同时买入资产的远期合约策略来套利。

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