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精算师考试《金融数学》章节练习
帮考网校2019-01-09 10:41
精算师考试《金融数学》章节练习

1)假定影响美国经济的两个因素已被确定:工业生产增长率与通货膨胀率。目前,预计工业生产增长率为3%,通货膨胀率为5%。某股票与工业生产增长率的β=1,与通货膨胀率的贝塔为0.5,股票的期望收益率为12%。如果工业生产实际增长率为5%,而通胀率为8%,那么,修正后的股票期望收益率是(    )。


A.13.5%


B.14.5%


C.15.5%


D.16.5%


E.17.5%


正确答案:C


答案解析:修正后的股票期望收益率=原始估计值+(各因素实际值一预期值)×对应的敏感性系数。即修正的预期收益率估计值=12%+[1×(5%-3%)+0.5×(8%-5%)]=15.5%。


2)某看跌期权的执行价格为55美元,标的资产的价格为50美元,该期权的内涵价值为(    )美元。


A.5


B.0


C.55


D.-55


E.-5


正确答案:A


答案解析:该期权的内涵价值=55-50=5(美元)。

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