下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
2021年基金从业资格考试《基金基础知识》考试共100题,分为单选题。小编为您整理第十五章 基金业绩评价5道练习题,附答案解析,供您备考练习。
1、特雷诺比率考虑的是( )。【单选题】
A.全部风险
B.不可控制风险
C.系统风险
D.股票市场风险
正确答案:C
答案解析:特雷诺比率()来源于CAPM理论,表示的是单位系统风险下的超额收益率。特雷诺比率与夏普比率相似,两者的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险,而夏普比率则对全部风险进行了衡量。
2、下列不属于基金业绩评价需考虑的因素是( )。【单选题】
A.投资目标与范围
B.时期选择
C.基金风险水平
D.基金管理人资历
正确答案:D
答案解析:不同基金的投资目标、范围、比较基准等均有差别。因此,基金的表现不能仅仅看回报率。为了对基金业绩进行有效评价,必须对投资目标与范围、时期选择、基金风险水平、基金规模等因素加以考虑。
3、下列关于夏普比率的说法,不正确的是( )。【单选题】
A.夏普比率大的证券组合的业绩好
B.夏普比率代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率
C.夏普比率是投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差
D.夏普比率是对相对收益率的风险调整分析指标
正确答案:D
答案解析:D项正确的说法是:由于夏普比率计算过程中并未涉及业绩比较基准,而是选用市场的无风险收益率,因此是对绝对收益率的风险调整分析指标。夏普比率、是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标。夏普比率数值越大,代表单位风险超额回报率越高,基金业绩越好所以选项A说法正确;经风险调整后的夏普比率,基金P低于整个市场水平;夏普比率代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率,所以选项B正确;此比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差;是针对总波动性权衡后的回报率,即单位总风险下的超额回报率。所以选项C正确;
4、衡量基金绩效的指标有多种,其中属于风险调整收益指标的是( )。 【单选题】
A.年化收益率
B.加权收益率
C.特雷诺比率
D.平均收益率
正确答案:C
答案解析:特雷诺比率()来源于CAPM理论,表示的是单位系统风险下的超额收益率。主要风险调整收益指标有特雷诺比率、夏普比率、詹森α以及信息比率。ABD三项,都属于基金净值收益率的计算方法。
5、基金P当月的实际收益率为5.34%。表10-1为该基金的基准投资组合B的相关数据。假设基金P的各项资产权重分别为股票70%、债券7%、货币市场工具23%。则资产配置对基金P超额收益的贡献为( )。【单选题】
A.0.31%
B.1.37%
C.1.06%
D.0.44%
正确答案:A
答案解析:(实际投资比重-计划投资比重)×基准指数收益 基金P的资产配置所带来的超额收益率仅反映了从60: 30: 10的基准权重转变到当前权重所引起的收益变化,而不包括基金经理在各个市场中积极选择证券所带来的收益变化。因此,资产配置带来的贡献为:(0.70-0.60)×5.81%+(0.07-0.30)×1.45%+(0.23-0.10) ×0.48%=0.31%。
基金从业资格考试准考证怎么打印?:考生可在考试网页查询和打印准考证信息,请检查并且确认准考证上的个人信息是否有误包括姓名、身份证号码等,确认无误后,打印准考证。打印时点击“单条打印”或者选择所有考试科目点击“全部打印”即可。
基金从业资格考试考过后怎么注册?:基金从业资格注册以机构统一注册为主,已在基金行业机构任职的,应由所在任职机构向中国基金业协会申请注册。机构为个人员工开通系统帐号后,个人可以登录系统进行一般从业人员注册。个人提交注册申请流程:个人提交注册申请→机构初审→机构复审→协会校核(一般3-5个工作日)→对外公示→取得证书。(注:协会校核未过,将返回个人重新修改提交。),协会审核通过后。
基金从业资格考试地点在哪里?:全国统考在45个城市举行。预约式考试在19-20个城市举行。考生可选较近的考点进行考试,具体的地区可以登陆基金协会的报名网址进行选择。
2020-05-29
2020-05-29
2020-05-29
2020-05-29
2020-05-29
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料