您好！关于您提出的“CFA 2级凸性没有2”的问题，我首先需要澄清一下，这个问题可能指的是在CFA二级课程中关于期权定价和凸性内容的疑问。在金融衍生品定价中，凸性是一个非常重要的概念，通常指的是价格与资产波动率之间的关系。

以下是对该问题的详细解答：

1. **凸性的定义**：
凸性在金融学中，特别是在期权定价模型中，通常描述的是期权的价格对标的资产价格变化的敏感度。在一个简化的模型中，我们可以认为，一个凸性大于1的期权的价格变化速度会超过标的资产价格的变化速度。

2. **为何“凸性没有2”？**：
“凸性没有2”这个表述可能是对比了不同的期权利率模型。在标准的Black-Scholes模型中，看涨期权和看跌期权的凸性分别为1和-1（这里的凸性是指gamma值，即期权价格对标的资产价格二阶导数的绝对值）。而当考虑到实际的市场的非线性特征时，期权的凸性可能会被调整，但通常也不会达到2。

如果这个问题是指的某种特定的情境下凸性的值不是2，那么可能是指以下几种情况：
- 在某些更为复杂的模型中，比如包含交易成本、税收、股息支付等，期权的凸性可能会被调整，但不太可能直接变成2。
- 在某些特定的市场条件下，比如极度波动或者极度倾斜的市场，通过模型调整后的凸性参数可能不是标准的1，但同样，达到2的可能性极小。

3. **如何理解凸性**：
简单来说，凸性可以理解为一种风险度量。它告诉我们期权价格对标的资产价格波动的敏感度。当凸性增加时，期权对价格波动的敏感度也增加，这意味着更大的潜在风险和收益。

综上所述，如果您在CFA二级学习中遇到“凸性没有2”的表述，可能需要具体问题具体分析。我建议您回顾相关的课程资料，特别是关于期权定价和凸性部分的内容，以获得更准确的理解。

希望我的回答对您有所帮助，如果还有其他问题，欢迎继续提问！祝您学习愉快！